2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段（選項(xiàng)D正確）。

2、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的（），并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南?！締芜x題】

A.投資規(guī)劃

B.業(yè)務(wù)規(guī)劃

C.戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

3、基于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的資本充足率，能（），彌補(bǔ)了杠桿率忽視資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平的缺點(diǎn)，但無(wú)法限制銀行進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張并加大杠桿水平?！径噙x題】

A.防范銀行背離審慎經(jīng)營(yíng)原則

B.防范銀行背離合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則

C.防范銀行背離風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)原則

D.過(guò)度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

E.過(guò)度積聚低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

正確答案:A、D

答案解析:選項(xiàng)AD正確：基于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的資本充足率，能防范銀行背離審慎經(jīng)營(yíng)原則、過(guò)度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，彌補(bǔ)了杠桿率忽視資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平的缺點(diǎn)，但無(wú)法限制銀行進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張并加大杠桿水平。

4、（）又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。【單選題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小余賬面資本。

5、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（ ）可能造成的影響?！締芜x題】

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響（選項(xiàng)C正確）。

6、（ ）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。【單選題】

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

正確答案:D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效,可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。(1)自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。(2)市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖（選項(xiàng)D符合題意）。

7、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為( )?！径噙x題】

A.資本流動(dòng)性

B.資產(chǎn)流動(dòng)性

C.負(fù)債流動(dòng)性

D.表內(nèi)流動(dòng)性

E.表外流動(dòng)性

正確答案:B、C、E

答案解析:從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性（選項(xiàng)BCE正確）。資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（   ）?！締芜x題】

A.數(shù)據(jù)的時(shí)效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來(lái)源

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。選項(xiàng)C：數(shù)據(jù)的難度不屬于風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)需要注意的問(wèn)題。

9、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）【單選題】

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主要類型有七類

B.商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任

C.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策

D.明確界定各部門(mén)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門(mén)切實(shí)履行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是商業(yè)銀行董事會(huì)的職責(zé)。

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。

10、商業(yè)銀行中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。