2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)著重考慮區(qū)別于單一法人客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容有（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（1）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁（選項A正確）；（2）連環(huán)擔(dān)保十分普遍（選項B正確）；（3）真實財務(wù)狀況難以掌握（選項C正確）；（4）系統(tǒng)性風(fēng)險較高（選項D正確）；（5）風(fēng)險識別和貸后管理難度大（選項E正確）。

2、央行同時調(diào)整存貸款基準(zhǔn)利率不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

3、( )是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:選項A：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。選項B：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。選項C：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生的變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。選項D：聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

4、甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于(   )?！締芜x題】

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償對信用評級高的客戶給于較低的貸款利率，這屬于風(fēng)險補償?shù)姆懂牐ㄟx項A正確）。

5、有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容有（）。【多選題】

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

E.將較大風(fēng)險外包給專業(yè)機構(gòu)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念（選項A正確）；（2）有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者對自身的期望值（選項B正確）；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化（選項C正確）；（5）建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；（7）建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)（選項D正確）；（8）利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機處理/決策流程。

6、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準(zhǔn)入包括 （ ）【多選題】

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.資金準(zhǔn)入

E.雇員準(zhǔn)入

正確答案:A、B、C

答案解析:市場準(zhǔn)入包括三個方面:（1）機構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立（選項A正確）；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)（選項B正確）；（3）高級管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可（選項C正確）。

7、正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機變量的一種重要概率分布。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機變量的一種重要概率分布。

8、2013年11月，金融穩(wěn)定理事會公布了《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》，其主要內(nèi)容包括（）。【多選題】

A.風(fēng)險限額

B.風(fēng)險偏好框架

C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素

D.內(nèi)部管理角色

E.職責(zé)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:2013年11月，金融穩(wěn)定理事會公布了《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》，意在加強對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風(fēng)險偏好框架、風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素；風(fēng)險限額；內(nèi)部管理角色和職責(zé)四個主要部分（選項ABCDE正確）。

9、外匯( )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:市場風(fēng)險計量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外匯敞口分析（4）敏感性分析（5）風(fēng)險價值（VaR）。選項B正確。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

10、商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。【多選題】

A.同業(yè)交易

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)承兌

D.掉期交易

E.金融期貨

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中，因此銀行的表內(nèi)外業(yè)務(wù)都會面臨信用風(fēng)險（選項ABCDE正確）。