2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配

B.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配，并可能因此造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行通常選擇隨時(shí)借入資金

正確答案:D

答案解析:理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配，并可能因此造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說法不正確：商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。

2、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶投訴/法律訴訟超比例增加的風(fēng)險(xiǎn)類別是（）。【單選題】

A.人員因素

B.信用因素

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶投訴/法律訴訟超比例增加的風(fēng)險(xiǎn)類別是內(nèi)部流程。

3、風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇?！締芜x題】

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

4、某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險(xiǎn)資本為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。【單選題】

A.8%

B.9%

C.10%

D.20%

正確答案:B

答案解析:資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成，對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元應(yīng)扣除，則計(jì)算如下：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/[信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）]*100%=（80+20-10）/（900+12.5*8）*100%=9%（選項(xiàng)B正確）。

5、權(quán)重法下的資產(chǎn)分為（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)

C.對我國中央政府和中央銀行的債權(quán)

D.對一般企業(yè)的債權(quán)

E.對微型和小型企業(yè)的債權(quán)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物（選項(xiàng)A正確）；（2）對我國中央政府和中央銀行的債權(quán)（選項(xiàng)C正確）；（3）對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)（選項(xiàng)B正確）；（4）對我政策性銀行的債權(quán)；（5）持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)；（6）對我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)；（7）對我國其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)；（8）對境外主權(quán)和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)；（9）對多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織的債權(quán)；（10）對一般企業(yè)的債權(quán)（選項(xiàng)D正確）；（11）對微型和小型企業(yè)的債權(quán)（選項(xiàng)E正確）；（12）對個(gè)人的債權(quán)；（13）租賃資產(chǎn)余值；（14）股權(quán)投資；（15）非自用不動(dòng)產(chǎn)；（16）其他資產(chǎn)等。

6、內(nèi)部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

7、商業(yè)銀行中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任是( )。【單選題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

8、根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測試可以分為（）?！径噙x題】

A.敏感性測試

B.情景分析

C.情景測試

D.敏感性分析

E.高級計(jì)量法

正確答案:A、C

答案解析:根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測試可以分為敏感性測試和情景測試（選項(xiàng)AC正確）。

9、針對操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（  ）?！径噙x題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。針對操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。

10、( )是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.國別風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。