2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場約束參與方及其作用：銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。

2、內(nèi)部欺詐事件是指( )。【單選題】

A.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件

B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件

C.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件

D.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件

正確答案:B

答案解析:選項B屬于內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件； 選項A屬于外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件 ；選項C屬于就業(yè)制度和工作場所安全事件：違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件 ；選項D實物資產(chǎn)的損壞：因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件 。

3、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是( )?！締芜x題】

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險

正確答案:B

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項B正確）。

4、下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征的是（ ）?！締芜x題】

A.風險低

B.易于定價

C.價值波動大

D.與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低

正確答案:C

答案解析:合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。選項C：“價值波動大”說法不正確，合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征之一是價值比較穩(wěn)定。

5、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有（）?！径噙x題】

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.自有資本

E.借入資本

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

6、戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和的資源制約等諸多方面的內(nèi)容，不包括未來的資源制約?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。

7、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指（  ）?！締芜x題】

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險

正確答案:C

答案解析:選項C：信用風險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。選項A：市場風險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。選項B：違規(guī)風險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風險。選項D：操作風險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括法律風險。其中法律風險指新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當履行的合同義務(wù)，可能導致商業(yè)銀行承擔不利法律責任或后果的風險。

8、在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )?！締芜x題】

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況

正確答案:D

答案解析:在確定資本分配的權(quán)重時，需要考慮的因素包括：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性、經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測）、目前的組合集中情況和收益率。選項D：過去的組合集中情況說法錯誤。

9、（）又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。【單選題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.賬面資本

正確答案:C

答案解析:選項C正確：經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小余賬面資本。

10、常用承壓指標包括（）。【多選題】

A.損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例

B.資產(chǎn)價值

C.監(jiān)管資本

D.會計利潤

E.核心負債依存度

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：承壓指標是壓力測試中反映壓力測試結(jié)果和對銀行穩(wěn)健程度影響的指標。常用承壓指標包括但不限于：資產(chǎn)價值、資產(chǎn)質(zhì)量、會計利潤、經(jīng)濟利潤、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本和有關(guān)流動性指標。損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例屬于操作風險壓力測試中的承壓指標，核心負債依存度屬于流動性風險壓力測試中的承壓指標。