2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(    )?！締芜x題】

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移簡(jiǎn)單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除；選項(xiàng)C說法不正確：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D說法不正確：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；選項(xiàng)B說法正確：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

2、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定( )負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。

3、Credit Risk +模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從（）。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于（）。【單選題】

A.正態(tài)分布；二項(xiàng)分布

B.泊松分布；正態(tài)分布

C.二項(xiàng)分布；正態(tài)分布

D.正態(tài)分布；泊松分布

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。Credit Risk +模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。

4、商業(yè)銀行中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。

5、下列哪項(xiàng)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（ ）【單選題】

A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程

B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化，無需考慮社會(huì)責(zé)任感

正確答案:D

答案解析:效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；（2）有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；（5）建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正；（7）建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；（8）利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。選項(xiàng)D：“實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化，無需考慮社會(huì)責(zé)任感”說法是錯(cuò)誤的，屬于混淆選項(xiàng)。

6、巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，一個(gè)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)具有的特征包括（）?！径噙x題】

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的積極監(jiān)督

B.全面而及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、緩解、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)

C.全面的內(nèi)部控制

D.健全的財(cái)務(wù)體系

E.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額規(guī)定

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，一個(gè)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)具有以下關(guān)鍵特征：一是董事會(huì)和高級(jí)管理層的積極監(jiān)督；二是適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~規(guī)定；三是全面而及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、緩解、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)；四是全面的內(nèi)部控制。

7、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%，在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

8、( )是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。選項(xiàng)A：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。選項(xiàng)B：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

9、以下關(guān)于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。【多選題】

A.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束

B.商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任

C.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)管檢查

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排

E.董事會(huì)和高級(jí)管理層建立完善的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，識(shí)別、計(jì)量和報(bào)告所有重要的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A說法正確：有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。選項(xiàng)BDE說法正確：商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任，并應(yīng)建立完善的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，識(shí)別、計(jì)量和報(bào)告所有重要的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)、客觀地評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)和分配相應(yīng)的資本，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排。選項(xiàng)C說法正確：監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)督檢查,確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)。

10、商業(yè)銀行不可以委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息科技外部審計(jì)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外部審計(jì)方面，商業(yè)銀行可以在符合法律、法規(guī)和監(jiān)管要求的情況下，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息科技外部審計(jì)。