2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定?！締芜x題】

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

2、內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，包括歧視及差別待遇事件。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。

3、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括（）?！径噙x題】

A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)

B.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)

C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)

D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)

E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

正確答案:B、C、D、E

答案解析:一些基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B正確）；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo) (如增長率、波動(dòng)性）（選項(xiàng)C正確）；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D正確），包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交易對(duì)手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等）；參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等（選項(xiàng)E正確）。

4、（）作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)各類參與者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要平臺(tái)?！締芜x題】

A.保險(xiǎn)公司

B.商業(yè)銀行

C.非銀行金融機(jī)構(gòu)

D.銀行金融機(jī)構(gòu)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)各類參與者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要平臺(tái)，利用其專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能，通過分散或者對(duì)沖等方法對(duì)從客戶方承擔(dān)過來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

5、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是( )?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意。 

6、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C.風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的危險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)是收益的可能

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤：風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的，比如退出或者拒絕某一業(yè)務(wù)或市場。

7、商業(yè)銀行有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從（）維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。【多選題】

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案:A、B

答案解析:選項(xiàng)AB正確。商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

8、目前我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(    )為基礎(chǔ)計(jì)算的?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本。商業(yè)銀行的資本充足率是以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的（選項(xiàng)A符合題意）。

9、當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時(shí)，會(huì)面臨嚴(yán)重的（ ）?！締芜x題】

A.國家風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。大量存款客戶進(jìn)行擠兌時(shí)，商業(yè)銀行會(huì)面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B正確）。

10、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為（）?！締芜x題】

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%

正確答案:C

答案解析:期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額，已知期初可疑類貸款余額為600億元，損失類貸款為100億元，可疑類貸款減少150億元，可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑貸款期間減少金額)×100%=100/（600-150）=22.22%。