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資產(chǎn)負(fù)債組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-28 16:10:23
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資產(chǎn)負(fù)債組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則包括:

1. 風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡原則:在資產(chǎn)負(fù)債組合中,應(yīng)該合理平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益,以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的資產(chǎn)負(fù)債組合結(jié)構(gòu)。

2. 多元化投資原則:通過多元化投資,降低整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債組合的風(fēng)險(xiǎn),提高收益。

3. 長(zhǎng)期投資原則:長(zhǎng)期投資可以降低波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的收益。

4. 資產(chǎn)流動(dòng)性匹配原則:將資產(chǎn)流動(dòng)性與負(fù)債流動(dòng)性相匹配,以確保在需要時(shí)能夠滿足負(fù)債償付的要求。

5. 資產(chǎn)負(fù)債匹配原則:將資產(chǎn)與負(fù)債的期限、利率、貨幣等特征相匹配,以降低利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

6. 監(jiān)督和調(diào)整原則:定期監(jiān)督資產(chǎn)負(fù)債組合的表現(xiàn),并及時(shí)調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)變化。
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