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  • 多選題在其他因素不變的情況下,下列事項(xiàng)中,會(huì)導(dǎo)致歐式看漲期權(quán)價(jià)值增加的有()。
  • A 、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格提高
  • B 、期權(quán)到期期限延長(zhǎng)
  • C 、股票價(jià)格的波動(dòng)率增加
  • D 、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率提高

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參考答案

【正確答案:C,D】

看漲期權(quán)執(zhí)行時(shí),其收入是股票價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格的差額,執(zhí)行價(jià)格越高,看漲期權(quán)價(jià)值越低,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;

到期期限延長(zhǎng),對(duì)于歐式期權(quán)價(jià)值不一定增加,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
股票價(jià)格波動(dòng)率越大,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價(jià)值均增加,選項(xiàng)C正確;
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率提高,會(huì)導(dǎo)致執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值降低,看漲期權(quán)價(jià)格提高,選項(xiàng)D正確。

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