中級經(jīng)濟師
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首頁 中級經(jīng)濟師考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè)。新冠疫情開始以后，投資者小李認(rèn)為北半球的暖冬，加天然氣供過于求又受到疫情影響，工業(yè)用氣需求會下滑，因此不看好2020年天然氣價格，認(rèn)為G公司股票價格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價格為每股90美元。小李同時購買了到期期限為6個月、執(zhí)行價格為95美元的一個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)來進行套利?？礉q期權(quán)成本為8美元，看跌期權(quán)成本為10美元。
    題目：如果某時點小李達到盈虧平衡，此時股票的價格可能是（）元。
  • A 、65
  • B 、77
  • C 、113
  • D 、100

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參考答案

【正確答案：B,C】

由題干可知，若股票價格為X美元，若價格大于90元，則看漲期權(quán)行權(quán)，則(X-95) -8=10，解得X=113；若股票價格小于90，則看跌期權(quán)行權(quán)，則(95-X) -10-8=0，解得X=77。

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