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客觀案例題
題干：G公司是天然氣生產(chǎn)企業(yè)，新冠疫情開始以后，投資者小李認為北半球的暖冬，加上天然氣供過于求，又受到疫情影響，工業(yè)用氣需求會下滑，因此不看好2020年天然氣價格，認為G公司股票價格劇變的可能性很大。該股票的現(xiàn)行市場價格為每股90美元小李同時購買了到期期限為6個月，執(zhí)行價格為95美元的一個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)來進行套利?？礉q期權(quán)成本為8美元，看跌期權(quán)成本為10美元。根據(jù)以上資料，回答下列問題：
題目：如果某時點小李達到盈虧平衡，此時股票的價格可能是（）美元。
A 、77
B 、100
C 、65
D 、113

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參考答案

【正確答案：A,D】

本題考查看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的套利。初始投資的成本是 8+10=18（美元），投資者通過看漲或看跌期權(quán)實現(xiàn) 18 美元的盈利即可達到盈利平衡。95+18=113（美元），或 95-18=77（美元）。即實現(xiàn)看漲期權(quán)或看跌期權(quán)的盈利，彌補初始投資的成本 18 美元，可實現(xiàn)盈虧平衡。

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