- 單選題如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價值變化，可以用（）來計算期權(quán)的價值變化。
- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
- D 、ρ
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參考答案【正確答案：D】
如果利率變化，將會導(dǎo)致債券價格變化，也會導(dǎo)致期權(quán)價值變化。前者可以用久期和凸性的定義來計算，而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來計算。
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