- 單選題如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化，可以用( )的定義來(lái)計(jì)算期權(quán)的價(jià)值變化。
- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
- D 、ρ
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參考答案【正確答案：D】
如果利率變化，將會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格變化，也會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化。前者可以用久期和凸性的定義來(lái)計(jì)算，而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來(lái)計(jì)算。
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- B 、凸性
- C 、δ
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- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
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- 期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)接受客戶委托，以( )的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由( )承擔(dān)。
- 期貨交易活動(dòng)實(shí)行公開(kāi)、公平、公正和投資者投資決策自主、投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則。（）
- 期貨公司的交易保證金不足，且未能按期貨交易所規(guī)定的時(shí)間追加保證金，交易規(guī)則規(guī)定不明確的，期貨交易所有權(quán)就其未平倉(cāng)的期貨合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)造成的損失，由（）。
- 投資者以100元買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為535元的看漲期權(quán)，經(jīng)一段時(shí)間后，該期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格變?yōu)?20元，則此時(shí)的損益平衡點(diǎn)為635元。（）
- 期貨公司在交易結(jié)算系統(tǒng)中維護(hù)的客戶資料應(yīng)當(dāng)與報(bào)送統(tǒng)一開(kāi)戶系統(tǒng)的客戶資料保持一致。監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司報(bào)送保證金監(jiān)控系統(tǒng)與統(tǒng)一開(kāi)戶系統(tǒng)的（ ）進(jìn)行一致性復(fù)核。
- 交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）的說(shuō)法，正確的是（）。
- 正向市場(chǎng)中遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格，主要由( )因素決定。
- 面對(duì)侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意，期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)予以拒絕。（）
- 投資者對(duì)股票組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
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