- 單選題如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化，可以用( )的定義來計(jì)算期權(quán)的價(jià)值變化。
- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
- D 、ρ
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參考答案【正確答案：D】
如果利率變化，將會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格變化，也會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化。前者可以用久期和凸性的定義來計(jì)算，而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來計(jì)算。
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