- 計算分析題
題干：已知A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券預(yù)期收益率與B證券預(yù)期收益率的協(xié)方差是0.0048。
題目：計算下列指標(biāo)：①該證券投資組合的預(yù)期收益率。②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差。③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差。④A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)。⑤該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案①投資組合的預(yù)期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②
③
④A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)=0.0048/（12%×20%）=20%
⑤證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下,下列結(jié)論正確的有()。
- A 、如果相關(guān)系數(shù)為-1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為1%
- B 、如果相關(guān)系數(shù)為1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為11%
- C 、如果相關(guān)系數(shù)為0,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為7.81%
- D 、組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%,最小值為1%
- 2 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
- 3 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、24%
- B 、20%
- C 、19%
- D 、15%
- 4 【判斷題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下,如果二種證券的相關(guān)系數(shù)為1,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%;如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1,則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。()
- A 、對
- B 、錯
- 5 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下,如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%;如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1,則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
- 6 【計算分析題】計算以下指標(biāo):①甲公司證券組合的β系數(shù);②甲公司證券組合的風(fēng)險溢價率
;③甲公司證券組合的必要投資收益率
;④投資A股票的必要投資收益率。
- 7 【計算分析題】計算以下指標(biāo)：①甲公司證券組合的β系數(shù);②甲公司證券組合的風(fēng)險報酬率;③甲公司證券組合的必要投資報酬率;④按照資本資產(chǎn)定價模型計算投資A股票的必要投資報酬率。
- 8 【綜合題（主觀）】計算以下指標(biāo)：①甲公司證券組合的β系數(shù)；②甲公司證券組合的風(fēng)險溢價率（
）；③甲公司證券組合的必要投資報酬率（
）；④按照資本資產(chǎn)定價模型計算投資A股票的必要投資報酬率。
- 9 【多選題】甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
- B 、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%
- C 、甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%
- D 、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%
- 10 【多選題】甲投資組合由證券×和證券Y組成，×占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
- B 、甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差× 60%
- C 、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)× 60%
- D 、甲的的β系數(shù)=X的系數(shù)× 40%十Y的β系數(shù)× 60%
熱門試題換一換
- 增值稅一般納稅人銷售下列貨物的行為中，暫按簡易辦法依照4%征收率計算繳納增值稅的是（ ）。
- 與編制零基預(yù)算相比，編制增量預(yù)算的主要缺點包括( )。
- 戰(zhàn)略確定了企業(yè)的發(fā)展方向,從這一角度而言,下列屬于戰(zhàn)略范疇的有( )。
- 計算追加投資前A投資中心的剩余收益。
- 運用歷史貝塔值估計權(quán)益成本時，通常要求（?。]有顯著改變。
- 甲為乙上市公司董事，并持有乙公司股票10萬股。2014年3月1日和3月8日，甲以每股25元的價格先后賣出其持有的乙公司股票2萬股和3萬股。2014年8月31日，甲以每股15元的價格買入乙公司股票5萬股。根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，甲通過上述交易所獲收益中，應(yīng)當(dāng)收歸公司所有的金額是（ ）。
- 根據(jù)耕地占用稅有關(guān)規(guī)定，下列各項土地中屬于耕地的有（?。?
- 甲公司為了支付貨款，簽發(fā)了一張以本市的乙銀行為付款人、以丙公司為收款人的轉(zhuǎn)賬支票。丙公司在出票日之后的第14天向乙銀行提示付款。根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定，下列表述中，不正確的是（）。
- 假設(shè)等風(fēng)險證券的市場利率為12%，2018年7月1日該債券的市價是85元，此時該債券是否值得購買？
- 公平競爭審查制度的目標(biāo)是規(guī)范政府有關(guān)行為，防止出臺排除、限制市場競爭的政策措施。根據(jù)反壟斷法律制度的規(guī)定，下列選項中，不屬于公平競爭審查的對象是（ ?。?/a>
- 下列各項中，影響企業(yè)對股份支付預(yù)計可行權(quán)情況作出估計的有（ ）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
wRnQV