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首頁 注冊會計(jì)師考試 題庫 正文
  • 多選題 構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下,下列結(jié)論正確的有()。
  • A 、如果相關(guān)系數(shù)為-1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為1%
  • B 、如果相關(guān)系數(shù)為1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為11%
  • C 、如果相關(guān)系數(shù)為0,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為7.81%
  • D 、組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%,最小值為1%

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

對于兩種證券形成的投資組合,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差

數(shù)為1時(shí),不能分散風(fēng)險(xiǎn),組合標(biāo)準(zhǔn)差最大;相關(guān)系數(shù)為-1,風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好,組合標(biāo)準(zhǔn)差最小。因此,組合標(biāo)準(zhǔn)差的最大值為11%,最小值為1%。

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