- 判斷題構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下,如果二種證券的相關(guān)系數(shù)為1,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%;如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1,則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。()
- A 、對(duì)
- B 、錯(cuò)
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參考答案【正確答案：A】
考查相關(guān)系數(shù)的計(jì)算。根據(jù)題意,相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的標(biāo)準(zhǔn)差為各證券標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù),組合標(biāo)準(zhǔn)差=(12%+8%)/2=10%;相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)差=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]1/2=0.02。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%。在等比例投資的情況下,下列結(jié)論正確的有()。
- A 、如果相關(guān)系數(shù)為-1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為1%
- B 、如果相關(guān)系數(shù)為1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為11%
- C 、如果相關(guān)系數(shù)為0,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為7.81%
- D 、組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%,最小值為1%
- 2 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
- 3 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、24%
- B 、20%
- C 、19%
- D 、15%
- 4 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下,如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%;如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1,則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
- 5 【單選題】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。
- A 、24%
- B 、20%
- C 、19%
- D 、15%
- 6 【多選題】甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說(shuō)法中，正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報(bào)酬率=X的期望報(bào)酬率×40%+Y的期望報(bào)酬率×60%
- B 、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%
- C 、甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%
- D 、甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=X期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×60%
- 7 【多選題】投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3。下列說(shuō)法中，正確的有（ ）。
- A 、投資組合的期望收益率等于11%
- B 、投資組合的β系數(shù)等于1.4
- C 、投資組合的變異系數(shù)等于1
- D 、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%
- 8 【單選題】證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行市場(chǎng)證券投資，甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。
- A 、20%
- B 、28%
- C 、8%
- D 、22.4%
- 9 【多選題】投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3。下列說(shuō)法中，正確的有（ ?。?/span>
- A 、投資組合的期望收益率等于11%
- B 、投資組合的β系數(shù)等于1.4
- C 、投資組合的變異系數(shù)等于1
- D 、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%
- 10 【多選題】甲投資組合由證券×和證券Y組成，×占40%，Y占60%。下列說(shuō)法中正確的有（ ）。
- A 、甲的期望報(bào)酬率=X的期望報(bào)酬率×40%+Y的期望報(bào)酬率×60%
- B 、甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差× 60%
- C 、甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=X期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)× 60%
- D 、甲的的β系數(shù)=X的系數(shù)× 40%十Y的β系數(shù)× 60%
熱門(mén)試題換一換
- 甲公司發(fā)生的下列非關(guān)聯(lián)交換中，屬于非貨幣性資產(chǎn)交換的有( )。
- 甲、乙、丙共同出資設(shè)立一個(gè)普通合伙企業(yè),在合伙企業(yè)存續(xù)期間,甲擬以其在合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)借款。根據(jù)合伙企業(yè)法律制度的規(guī)定,下列表述中正確的有()。
- A公司計(jì)劃修建一座辦公樓,工程預(yù)算總造價(jià)300萬(wàn)元,其中,裝飾工程100萬(wàn)元。后來(lái)該公司與B建筑公司簽訂基建工程合同,合同及其附件寫(xiě)明:只將土建工程分包給B建筑公司,裝飾工程另行發(fā)包,而工程造價(jià)卻未將裝飾工程部分剝離出來(lái),仍按300萬(wàn)元總額包給B建筑公司。該案例說(shuō)明A公司在以下()環(huán)節(jié)中未建立內(nèi)部控制,或者設(shè)計(jì)了內(nèi)部控制,卻未有效執(zhí)行。
- 下列選項(xiàng)中，屬于民法意義上孳息的有（）。
- 用鉆石項(xiàng)鏈抵償債務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;
- 以下與庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)或監(jiān)盤(pán)相關(guān)的工作中，（ ）不屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職責(zé)。
- 關(guān)于管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)，理解正確的有（ ）。
- 對(duì)于公司治理基本特征理解錯(cuò)誤的有（ ）。
- 針對(duì)業(yè)務(wù)（3），計(jì)算商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅。
- 下列各項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)作為以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的是（）。
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