- 單選題假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比( )。
- A 、買入6月合約，賣出9月合約
- B 、買入6月合約，買入9月合約
- C 、賣出6月合約，買入9月合約
- D 、賣出6月合約，賣出9月合約
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參考答案【正確答案：A】
股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]
6月與9月時(shí)間差為3月，因此兩合約的理論價(jià)差為：9月F（t，T）-6月F（t，T）=3000×3%×3/12=22.5(點(diǎn))；
而當(dāng)時(shí)兩合約價(jià)差為50點(diǎn)，大于理論價(jià)差，則未來價(jià)差很可能縮小，應(yīng)該買入6月合約，賣出9月合約。
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- A 、買入6月合約，賣出9月合約
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- A 、買入6月合約，賣出9月合約
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- A 、買入6月合約，賣出9月合約
- B 、買入6月合約，買入9月合約
- C 、賣出6月合約，買入9月合約
- D 、賣出6月合約，賣出9月合約
- 4 【單選題】假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比( )。
- A 、買入6月合約，賣出9月合約
- B 、買入6月合約，買入9月合約
- C 、賣出6月合約，買入9月合約
- D 、賣出6月合約，賣出9月合約
- 5 【單選題】假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比( )。
- A 、買入6月合約，賣出9月合約
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- A 、買入6月合約，賣出9月合約
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- A 、買入6月合約，賣出9月合約
- B 、買入6月合約，買入9月合約
- C 、賣出6月合約，買入9月合約
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- 8 【客觀案例題】假定市場利率為5%，股票紅利率2%，8月1日，瀘深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）點(diǎn)。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 9 【客觀案例題】假定市場利率為5%，股票紅利率2%，8月1日，瀘深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）點(diǎn)。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 10 【單選題】假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比應(yīng)( )。
- A 、買入6月合約，賣出9月合約
- B 、買入6月合約，買入9月合約
- C 、賣出6月合約，買入9月合約
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熱門試題換一換
- 在我國，每日交易結(jié)束后，期貨交易所要對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，根據(jù)當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算每位會(huì)員的盈虧狀況，并進(jìn)行資金劃撥。
- 由于（）造成客戶交易指令未能全部或者部分成交的，期貨公司不承擔(dān)責(zé)任。
- 期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)操作實(shí)行留痕管理，并按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，妥善保存下列（）等業(yè)務(wù)材料。
- 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，于月底結(jié)束后（）個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)月度報(bào)告。
- 行權(quán)價(jià)水平的高低，是根據(jù)甲方的需求來確定的。（）
- 以下不屬于期貨交易所職能的是（）。
- 期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)的情形有( )。
- 下列關(guān)于期貨公司客戶資產(chǎn)保護(hù)的規(guī)定，說法正確的是（ ）。
- 附息債券的久期大于其剩余期限。（）
- 下表是某年某地居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與上一年同比的漲幅情況。可以得出的結(jié)論是（）。 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與上一年同比的漲幅情況 (1)當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)能力下降了 (2)當(dāng)年當(dāng)?shù)匚飪r(jià)同比上一年仍是上漲的 (3)當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏教岣吡?(4)當(dāng)年下半年當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)同比漲幅明顯下降了
- 對(duì)應(yīng)3個(gè)月期，執(zhí)行價(jià)格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）元。
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