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單選題假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比應(yīng)( )。
A 、買入6月合約，賣出9月合約
B 、買入6月合約，買入9月合約
C 、賣出6月合約，買入9月合約
D 、賣出6月合約，賣出9月合約

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參考答案

【正確答案：A】

股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]；
6月與9月時(shí)間差為3月，因此兩合約的理論價(jià)差為：9月F（t，T）-6月F（t，T）=3000×3%×3/12=22.5點(diǎn)；
而當(dāng)時(shí)兩合約實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，大于理論價(jià)差，則未來價(jià)差很可能縮小，應(yīng)進(jìn)行賣出套利，即買入6月合約，賣出9月合約。

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