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單選題 3月3日，IF1704合約價格為3380點，IF1706 合約價格為3347點，投資者判斷當前遠期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預期和分紅因素）。若1個月后IF1704合約價格為3450點，IF1706合約價格為3427點，則（）。
A 、不存在跨期套利機會
B 、應該構(gòu)建買入IF1704合約賣出IF1706合約策略進行跨期套利
C 、1個月后盈利3000元
D 、1個月后盈利30000元

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參考答案

【正確答案：D】

遠期合約貼水幅度過大，則可賣出IF1704，買入IF1706合約。IF1704合約盈虧為：（3380-3450）×300×10=-210000元；IF1706合約盈虧為：（3427-3347）×300×10=240000元；總盈虧為：-210000+240000=30000元。選項D正確。

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