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單選題 3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過(guò)大，建倉(cāng)10對(duì)跨期套利組合（不考慮市場(chǎng)預(yù)期和分紅因素）。若1個(gè)月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)，則（）。
A 、不存在跨期套利機(jī)會(huì)
B 、應(yīng)該構(gòu)建買入 IF1704 合約賣出 IF1706 合約策略進(jìn)行跨期套利
C 、1 個(gè)月后盈利 3000 元
D 、1 個(gè)月后盈利 30000 元

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參考答案

【正確答案：D】

遠(yuǎn)期合約貼水幅度過(guò)大，則可賣出IF1704，買入IF1706合約，4月合約盈虧=（3380-3450）×300×10=-210000元；6月合約盈虧=（3427-3347）×300×10=240000元；總盈虧為：-210000+240000=30000元。

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