- 單選題3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和分紅因素）。若1個月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)， 則（）。
- A 、不存在跨期套利機(jī)會
- B 、應(yīng)該構(gòu)建買入IF1704合約賣出IF1706合約策略進(jìn)行跨期套利
- C 、1個月后盈利3000元
- D 、1個月后盈利30000元
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參考答案【正確答案：D】
遠(yuǎn)期合約貼水幅度過大，則可賣出IF1704，買入IF1706合約。IF1704合約盈虧為：（3380-3450）×300×10=-210000元；IF1706合約盈虧為：（3427-3347）×300×10=240000元；總盈虧為：-210000+240000=30000元。選項(xiàng)D正確。
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 2 【客觀案例題】3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約，同時(shí)買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降。當(dāng)價(jià)差為( )美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 3 【單選題】3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約，同時(shí)買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降。當(dāng)價(jià)差為( )美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 4 【客觀案例題】3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約，同時(shí)買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降。當(dāng)價(jià)差為（）美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉能夠保證盈利。
- 5 【單選題】3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約，同時(shí)買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降。當(dāng)價(jià)差為( )美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 6 【單選題】3月1日，6月大豆合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者預(yù)計(jì)大豆價(jià)格要下降，于是該投資者以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約，同時(shí)買入1手9月大豆合約。到5月份，大豆合約價(jià)格果然下降。當(dāng)價(jià)差為( )美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 7 【單選題】3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和 分紅因素）。若1個月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)， 則（）。
- A 、不存在跨期套利機(jī)會
- B 、應(yīng)該構(gòu)建買入 IF1704 合約賣出 IF1706 合約策略進(jìn)行跨期套利
- C 、1 個月后盈利 3000 元
- D 、1 個月后盈利 30000 元
- 8 【單選題】3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和 分紅因素）。若1個月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)， 則（）。
- A 、不存在跨期套利機(jī)會
- B 、應(yīng)該構(gòu)建買入 IF1704 合約賣出 IF1706 合約策略進(jìn)行跨期套利
- C 、1 個月后盈利 3000 元
- D 、1 個月后盈利 30000 元
- 9 【單選題】3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和 分紅因素）。若1個月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)， 則（）。
- A 、不存在跨期套利機(jī)會
- B 、應(yīng)該構(gòu)建買入 IF1704 合約賣出 IF1706 合約策略進(jìn)行跨期套利
- C 、1 個月后盈利 3000 元
- D 、1 個月后盈利 30000 元
- 10 【單選題】3月3日，IF1704合約價(jià)格為3380點(diǎn)，IF1706 合約價(jià)格為3347點(diǎn)，投資者判斷當(dāng)前遠(yuǎn)期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和分紅因素）。若1個月后IF1704合約價(jià)格為3450點(diǎn)，IF1706合約價(jià)格為3427點(diǎn)， 則（）。
- A 、不存在跨期套利機(jī)會
- B 、應(yīng)該構(gòu)建買入IF1704合約賣出IF1706合約策略進(jìn)行跨期套利
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熱門試題換一換
- 根據(jù)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》，期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，要求其近（）內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政、刑事處罰，且不存在因涉嫌重大違法違規(guī)正被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的情形。
- 以下關(guān)于頭肩頂和頭肩底的說法正確的有（ ）。
- 在直接標(biāo)價(jià)法下，本國貨幣的數(shù)額固定不變，外國貨幣的數(shù)額則隨著本國貨幣或外國貨幣幣值的變化而改變。
- 期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期編報(bào)保障基金的籌集、管理、使用報(bào)告，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，報(bào)送中國證監(jiān)會和財(cái)政部。
- 該企業(yè)執(zhí)行到期的人民幣/歐元外匯期權(quán)獲得的收益是（）萬歐元。
- 目前，我國期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)包括( )。
- “保險(xiǎn)+期貨”運(yùn)作中主要涉及的主體包括（）。
- 某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆期貨合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買入1手9月份大豆期貨合約，價(jià)格為1890元/噸，5月20日，該交易者平倉買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)平倉賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸，則套利的凈盈虧為（）。（大豆期貨合約10噸/手）
- 下列關(guān)于期貨公司提供研究分析服務(wù)的說法，不正確的是（）。
- 下列（）期貨品種是鄭州商品交易所推出的期貨合約。
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