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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 綜合題（主觀）
    題干：某期權交易所2014年3月1日對A公司的期權報價如下:[002-004-005-000-9787301239520-image/002-004-005-000-9787301239520-009-002.jpg]股票當前市價為52元,預測一年后股票市價變動情況如下表所示:[002-004-005-000-9787301239520-image/002-004-005-000-9787301239520-009-003.jpg]
    題目：若丙投資人同時購入1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權,判斷該投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預期投資組合收益為多少?

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參考答案

丙投資人采取的是多頭對敲策略。
預期投資組合收益=0.2×5.6+0.25×(-4.8)+0.25×(-0.8)+0.3×9.6=2.6(元)

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