- 計(jì)算分析題
題干：某期權(quán)交易所2017年3月1日對(duì)A公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：[1479201704221-image/0839.jpg]股票當(dāng)前市價(jià)為52元，預(yù)測一年后股票市價(jià)變動(dòng)情況如下表所示：[1479201704221-image/0840.jpg]
題目：若丙投資人同時(shí)購入1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
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參考答案丙投資人采取的是多頭對(duì)敲策略。
預(yù)期投資組合凈損益=0.2×5.6+0.25×（-4.8）+0.25×（-0.8）+0.3×9.6=2.6（元）
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