- 多選題某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、買入4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：B,C】
投資者持有的組合的Delta=10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，資產(chǎn)下跌將導(dǎo)致組合價(jià)值下跌，要實(shí)現(xiàn)Delta中性，其解決方案包括：
（1）再購入4個(gè)單位Delta=-0.5標(biāo)的相同的看跌期權(quán)；
（2）賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】 某投資者持有10個(gè)delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)delta=-0.5的看跌期權(quán)，若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，若要實(shí)現(xiàn)delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（ ）。
- A 、 賣出4個(gè)delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、 買入4個(gè)delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、 賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)delta=0.5的看漲期權(quán)
- 2 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
- 3 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
- 4 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
- 5 【單選題】假設(shè)某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 份該期權(quán)，他需要（）股股票來對(duì)沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
- 6 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入 100 該期權(quán)，他需要（ ）股股票來對(duì)沖該期權(quán)的 Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入 60
- B 、賣空 60
- C 、買入 100
- D 、賣空 100
- 7 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
- 8 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
- 9 【單選題】某看漲期權(quán)的Δ=0.6，某投資者買入100份這樣的期權(quán)，他需要（ ）份股票來對(duì)沖該期權(quán)的Delta 風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、買入60
- B 、賣空60
- C 、買入100
- D 、賣空100
- 10 【多選題】某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行的操作為（）。
- A 、賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- B 、買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
- C 、賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)
- D 、買入4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于期貨公司行為的表述,正確的是( )。
- 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的情況和原因進(jìn)行核實(shí)，對(duì)公司的影響程度進(jìn)行評(píng)估，并視情況采取措施不包括( )。
- 利用股指期貨進(jìn)行套期保值，需要買賣的期貨合約數(shù)量由（ ）決定。
- 期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，近( )年內(nèi)應(yīng)未因違法違規(guī)經(jīng)營受過刑事處罰或者行政處罰。
- 甲是A期貨公司的客戶，經(jīng)常委托小李下單。某日，甲要出差一個(gè)月，臨走時(shí)委托小李將其9月份的合約在下跌10％時(shí)賣出，并和小李簽訂了書面委托協(xié)議。甲出差后，行情不跌反漲，小李判斷一輪上漲行情已經(jīng)開始，于是又幫甲買入了10手9月份合約。不料，買入后該合約一直下跌，小李只好按市價(jià)賣出止損，但還是虧損了5萬元。甲從外地出差回來，不承認(rèn)虧損，要求小李賠償損失。則下列說法正確的是（）。
- 蒙特卡洛模型，實(shí)施的第一步是（）。
- 期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間1年內(nèi)累計(jì)3次被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管談話，可以將其認(rèn)定為不適當(dāng)人選。（ ）
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
QjPWM