2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果是（）?！径噙x題】

A.參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定

B.模型檢驗(yàn)容易出錯(cuò)

C.模型的預(yù)測(cè)精度降低

D.解釋變量之間不獨(dú)立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產(chǎn)生的后果主要有：
①多重共線性使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定，并對(duì)于樣本非常敏感；
②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大；
③由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)置信區(qū)間增大，從而降低預(yù)測(cè)精度；
④?chē)?yán)重的多重共線性發(fā)生時(shí)，模型的檢驗(yàn)容易做出錯(cuò)誤的判斷。例如，參數(shù)估計(jì)方差增大，導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性c檢驗(yàn)時(shí)，會(huì)增大不拒絕原假設(shè)的可能性。

1、在用OLS估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )。【多選題】

A.參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏

B.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

C.模型的預(yù)測(cè)失效

D.參數(shù)估計(jì)量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：
①OLS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性，但OLS估計(jì)的方差不再是最小的；
②顯著性檢驗(yàn)失去意義；
③模型的預(yù)測(cè)失效：當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量y的預(yù)測(cè)誤差變大，降低預(yù)測(cè)精度，預(yù)測(cè)功能失效。

1、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是使用非樣本先驗(yàn)信息。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:異方差問(wèn)題的主要處理方法有兩種：加權(quán)最小二乘法和改變模型的數(shù)學(xué)形式。

1、對(duì)于線性模型，如果存在多重共線性，則意味著模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差互不相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:對(duì)于線性模型，如果出現(xiàn)異方差，則意味著模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差互不相同，不是常數(shù)。

1、方差膨脹因子的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:方差膨脹因子的計(jì)算公式為：

其中，表示第j個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量做輔助線性回歸得到的多重可決系數(shù)。