2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于夏普比率的說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.夏普比率的公式為：S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在給定的風(fēng)險水平下使期望回報最大化，或在給定期望回報的水平下使風(fēng)險最小化

C.夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風(fēng)險回報越低

D.夏普比率評價模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大撤回情況

正確答案:C

答案解析:選項C不正確。夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風(fēng)險回報越高。

1、每個量化交易系統(tǒng)必須由相關(guān)知識和資質(zhì)的工作人員進(jìn)行連續(xù)實時監(jiān)控。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:每個量化交易系統(tǒng)必須由相關(guān)知識和資質(zhì)的工作人員進(jìn)行連續(xù)實時監(jiān)控。

1、程序化交易模型設(shè)計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨自開發(fā)自己專用的交易平臺。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:交易模型的設(shè)計構(gòu)建者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨自開發(fā)自己專用的交易平臺。前者的好處是前期工作簡單，成本低，不足是模型的安全性以及成交速度有可能受影響；后者的優(yōu)點是模型保密性好，成交速度可能比較快，不足之處是需要投入大量人力物力進(jìn)行研發(fā)和平臺維護(hù)。

1、夏普比率的不足之處在于（）?！締芜x題】

A.未考慮平均的波動水平

B.只考慮了最大的損失情況

C.未考慮資金最大回撤情況

D.只考慮了預(yù)期收益情況

正確答案:C

答案解析:夏普比率的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大回撤情況。市場中真正的風(fēng)險來自極端的損失。

1、以自己為交易對象，通過控制不同賬號進(jìn)行自買自賣的交易行為屬于（）?！締芜x題】

A.操作市場行為

B.自成交行為

C.幌騙交易行為

D.搶先交易行為

正確答案:B

答案解析:自成交行為就是以自己為交易對象，通過控制不同賬號進(jìn)行自買自賣的交易行為。