2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的內(nèi)容。

2、在波浪理論中( )因素最為重要?！締芜x題】

A.比例

B.時(shí)間

C.價(jià)格

D.形態(tài)

正確答案:D

答案解析:在波浪理論中形態(tài)因素最為重要。

3、道氏理論對(duì)于每日每時(shí)都在發(fā)生的小波動(dòng)的判斷有較大的作用?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:道氏理論對(duì)于大趨勢(shì)的判斷有較大的作用，對(duì)于每日每時(shí)都在發(fā)生的小波動(dòng)則顯得有些無(wú)能為力。

4、楔形曲線(xiàn)一定是上傾的三角形。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:楔形曲線(xiàn)是上傾或下傾的三角形。

5、在期貨市場(chǎng)技術(shù)分析中，若RSI在較高或較低的位置形成三重頂，則表明應(yīng)當(dāng)采取行動(dòng)。并且，RSI指標(biāo)值距離50越遠(yuǎn)，其結(jié)論越可信?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:考察對(duì)RSI應(yīng)用的理解。

6、當(dāng)股指期貨價(jià)格高估時(shí)，交易者可以通過(guò)( )，進(jìn)行正向套利?！締芜x題】

A.賣(mài)出股指期貨，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票

B.賣(mài)出現(xiàn)貨股票，同時(shí)買(mǎi)入股指期貨

C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨

D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票和股指期貨

正確答案:A

答案解析:當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過(guò)賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。

7、下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說(shuō)法，正確的有( )。【單選題】

A.報(bào)價(jià)為95-160的美國(guó)30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 500美元

B.報(bào)價(jià)為95-160的美國(guó)30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 050美元

C.報(bào)價(jià)為96-020的美國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 625美元

D.報(bào)價(jià)為96-020的美國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 020美元

正確答案:A

答案解析:

美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨，合約面值為100 000美元,按100美元面值的標(biāo)的國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)。1點(diǎn)對(duì)應(yīng)合約價(jià)值為1 000美元。小數(shù)采用32進(jìn)制。
報(bào)價(jià)為95-160：價(jià)值為95×1000+16/32×1000=95 500美元；

報(bào)價(jià)為96-020：價(jià)值為96×1000+2/32×1000=96 062.5美元。

8、股指期貨的反向套利操作是指（）【單選題】

A.買(mǎi)進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣(mài)出指數(shù)期貨合約

B.賣(mài)出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)買(mǎi)入指數(shù)期貨合約

C.買(mǎi)進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期股指期貨合約

D.賣(mài)出近期股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約

正確答案:B

答案解析:當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí)，交易者可以通過(guò)買(mǎi)入股指期貨的同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作成為“反向套利”。

9、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與期權(quán)的價(jià)值成反比關(guān)系，利率提高，則期權(quán)的價(jià)值下降；利率降低，則期權(quán)的價(jià)值上漲。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)影響期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，也會(huì)影響期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，

10、賣(mài)方獲得期權(quán)費(fèi)后便擁有了相應(yīng)的義務(wù)，當(dāng)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí)，賣(mài)方必須履約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:賣(mài)方獲得期權(quán)費(fèi)后便擁有了相應(yīng)的義務(wù)，當(dāng)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí)，賣(mài)方必須履約。