2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、ADF檢驗(yàn)回歸模型為，則原假設(shè)為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:C

答案解析:ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)為，即當(dāng)拒絕原假設(shè)，表明序列不存在單位根，為平穩(wěn)性時(shí)間序列；不拒絕原假設(shè)，表明序列存在單位根，為非平穩(wěn)性時(shí)間序列。選項(xiàng)C正確。

2、在DF檢驗(yàn)中，將回歸模型：兩邊同時(shí)減去可得，則估計(jì)量λ的t統(tǒng)計(jì)量（t=λ/Se（λ））服從（）分布。【單選題】

A.t

B.F

C.卡方

D.DF

正確答案:D

答案解析:在DF檢驗(yàn)中，方程的λ的t統(tǒng)計(jì)量（t=λ/Se（λ））與一般線性回歸中的參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量不同，它不再服從標(biāo)準(zhǔn)的t分布，而是服從DF分布。

3、當(dāng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的偏態(tài)分布時(shí)，中位數(shù)具有較強(qiáng)的代表性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:中位數(shù)是處于一組數(shù)據(jù)中心位置的數(shù)值，它作為一個位置代表值，不易受極端數(shù)值影響，當(dāng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的偏態(tài)分布時(shí)具有較強(qiáng)的代表性。

4、在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越小，則表示風(fēng)險(xiǎn)越高。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越大，則表示風(fēng)險(xiǎn)越高。題目說法錯誤。

5、一元線性回歸模型中，為殘差值，是不由和之間的線性關(guān)系所解釋的變異部分。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:為隨機(jī)擾動項(xiàng)，反映了除解釋變量和被解釋變量之間的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對被解釋變量的影響，是不由和之間的線性關(guān)系所解釋的變異部分。