2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)上，若需要規(guī)避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以運(yùn)用（）。【單選題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.交叉貨幣套期保值

D.空頭套期保值

正確答案:C

答案解析:在國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以運(yùn)用交叉貨幣套期保值。選項(xiàng)C正確。

2、衍生品做市商的交易策略包括（）。【多選題】

A.倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略

B.Delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略

C.Rho管理

D.Edge管理

正確答案:A、B、D

答案解析:衍生品做市商需要有相應(yīng)的資金要求、人員團(tuán)隊(duì)要求，建立相應(yīng)的做市交易系統(tǒng)，以BSM定價(jià)模型為基礎(chǔ)采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定價(jià)模型，實(shí)行倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略（買賣均衡vega中性)，實(shí)行delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖和vega對(duì)沖的對(duì)沖策略，以及Edge管理。選項(xiàng)ABD正確。

3、分級(jí)結(jié)算制度實(shí)際上使得期貨結(jié)算層次大致分為（）?！径噙x題】

A.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算

B.結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算

C.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算

D.非結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員所代理客戶的結(jié)算

正確答案:A、B、D

答案解析:分級(jí)結(jié)算制度實(shí)際上使得期貨結(jié)算大致分為三個(gè)層次。第一個(gè)層次是結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；第二個(gè)層次是結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員或者結(jié)算會(huì)員與結(jié)算會(huì)員所代理客戶之間的結(jié)算；第三個(gè)層次是非結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員所代理客戶的結(jié)算。選項(xiàng)ABD正確。

4、對(duì)于債券組合，其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重等于各債券在組合中所占的比重。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:對(duì)于債券組合，其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重等于各債券在組合中所占的比重。

5、下列屬于期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）?！径噙x題】

A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

B.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)

C.有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善

D.期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷售和采購(gòu)渠道

正確答案:A、B、D

答案解析:期貨市場(chǎng)在微觀中的作用：（1）鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)；（2）利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)；（3）期貨市場(chǎng)拓展銷售和采購(gòu)渠道。選項(xiàng)ABD屬于微觀中的作用。而選項(xiàng)C屬于宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用。