2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、小麥和玉米均可用作食品加工及飼料，價(jià)格有相似變化趨勢(shì)，因此可進(jìn)行小麥與玉米間的跨品種套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:相關(guān)商品間的套利中的相關(guān)商品,如需求替代品、需求互補(bǔ)品、生產(chǎn)替代品或生產(chǎn)互補(bǔ)品等,使得他們的價(jià)格存在著某種穩(wěn)定的合理的比值關(guān)系。

2、即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:外匯現(xiàn)貨交易是對(duì)外匯的買賣，成交后交易雙方于當(dāng)天或兩個(gè)交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為，通過(guò)銀行間或者是做市商進(jìn)行交易。投資者不具有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。

3、金融機(jī)構(gòu)在未來(lái)時(shí)間里將持有大額負(fù)債，面臨利率上升、負(fù)債成本增加的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以買進(jìn)遠(yuǎn)期利率協(xié)議。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議主要用于利率風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避未來(lái)利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。保值者可以通過(guò)簽訂遠(yuǎn)期利率協(xié)議，從而固定下來(lái)；利率水平，以規(guī)避可能造成的損失。面臨利率上升、負(fù)債成本增加的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，買進(jìn)遠(yuǎn)期利率協(xié)議。

4、投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:投機(jī)不是越多越好，過(guò)度投機(jī)將拉大供求缺口、破壞供求關(guān)系和加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、期權(quán)空頭了結(jié)持倉(cāng)的方式包括（）?！径噙x題】

A.當(dāng)期權(quán)多頭選擇行權(quán)時(shí)，空頭以履約的方式了結(jié)期權(quán)頭寸

B.通過(guò)對(duì)沖方式平倉(cāng)了結(jié)頭寸

C.持有期權(quán)至合約到期，直至自己放棄行權(quán)

D.要求多頭行權(quán)的方式了結(jié)頭寸

正確答案:A、B

答案解析:期權(quán)賣方，賣出權(quán)利后只有義務(wù)，沒有權(quán)利。因此沒有選項(xiàng)CD的權(quán)利。期權(quán)空頭可以通過(guò)對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)頭寸；當(dāng)期權(quán)多頭行權(quán)時(shí)，空頭必須履約，即以履約的方式了結(jié)期權(quán)頭寸；如果期權(quán)到期多頭沒有行權(quán)，則空頭獲取全部權(quán)利金。（選項(xiàng)AB正確）

6、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為100 000美元，當(dāng)報(bào)價(jià)為98－175時(shí)，表示該合約的價(jià)值為（）美元?！究陀^案例題】

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

正確答案:D

答案解析:美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)的小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位方式比較特殊，1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)采用32進(jìn)制，即為1/32點(diǎn)；98-175代表的合約價(jià)值為：98×1000+17.5/32×1000=98546.88美元。選項(xiàng)D正確

7、期貨投機(jī)選擇入市的時(shí)機(jī)，步驟分為（）?！径噙x題】

A.研究周邊市場(chǎng)的變化

B.研究市場(chǎng)趨勢(shì)

C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景

D.決定入市的具體時(shí)間

正確答案:B、C、D

答案解析:入市時(shí)機(jī)的選擇包括：第一步，通過(guò)基本分析法，判斷市場(chǎng)處于牛市還是熊市；第二步，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景；第三步，決定人市的具體時(shí)間。選項(xiàng)BCD正確。

8、若芝加哥期貨交易所美國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)為98-150，則該期貨合約的價(jià)值為（）美元?！締芜x題】

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

正確答案:C

答案解析:美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約面值為100000美元，采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。整數(shù)中的1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)中的15為15/32點(diǎn)；因此98-150代表的價(jià)格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。選項(xiàng)C正確。

9、關(guān)于基差，下列說(shuō)法不正確的是（）?！締芜x題】

A.基差是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差

B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者

C.當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失

D.基差可能為正、負(fù)或零

正確答案:C

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。套期保值會(huì)面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。賣出套期保值，基差擴(kuò)大會(huì)盈利，基差縮小會(huì)虧損。選項(xiàng)C說(shuō)法不正確。

10、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議（SAFE）的標(biāo)價(jià)與外匯即期匯率沒有直接關(guān)系，它只與遠(yuǎn)期升水和貼水有關(guān)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:SAFE的標(biāo)價(jià)與外匯即期匯率沒有直接關(guān)系，它只與遠(yuǎn)期升水和貼水有關(guān)。