2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨開盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開始前（）分鐘內(nèi)進(jìn)行。【單選題】

A.5

B.15

C.20

D.30

正確答案:A

答案解析:期貨交易開盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。

2、在我國(guó)，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時(shí)賣出10手7月銅期貨合約，價(jià)格分別為45800元/噸和46600元/噸。3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為46800元/噸和47100元/噸。該交易者在期貨市場(chǎng)上（）元。（銅期貨合約5噸/手，不考慮手續(xù)費(fèi)）【客觀案例題】

A.虧損500

B.盈利500

C.虧損25000

D.盈利25000

正確答案:D

答案解析:5月銅期貨合約：買入價(jià)45800元/噸，平倉(cāng)賣出價(jià)46800元/噸，盈虧為：（46800-45800）×10×5=50000元；7月銅期貨合約：賣出價(jià)46600元/噸，平倉(cāng)買入價(jià)47100元/噸，盈虧為：（46600-47100）×10×5= -25000元；則投資者總的盈虧為50000-25000=25000元。

3、目前，我國(guó)境內(nèi)期貨交易所除了具有組織和監(jiān)督期貨交易的職能外，還兼具期貨結(jié)算職能。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:我國(guó)境內(nèi)期貨交易所除了具有組織和監(jiān)督期貨交易的職能外，還具有以下職能：組織并監(jiān)督結(jié)算和交割，保證合約履行；監(jiān)督會(huì)員的交易行為；監(jiān)督指定交割倉(cāng)庫(kù)。正是從這個(gè)意義上，我國(guó)境內(nèi)期貨交易所兼具期貨結(jié)算職能。

4、遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱為（）?！締芜x題】

A.基差點(diǎn)

B.掉期點(diǎn)

C.差期點(diǎn)

D.遠(yuǎn)期點(diǎn)

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱為掉期點(diǎn)。選項(xiàng)B正確。

5、下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.美式期權(quán)在美國(guó)市場(chǎng)交易

B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)

C.歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)交易

D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)

正確答案:B、D

答案解析:美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)。選項(xiàng)BD正確。

6、3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸的價(jià)格買入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸的價(jià)格賣出100手5月份小麥期貨合約。假設(shè)在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該套期保值交易平倉(cāng)時(shí)基差為（）?！究陀^案例題】

A.-40元／噸

B.40元／噸

C.20元／噸

D.-20元／噸

正確答案:D

答案解析:平倉(cāng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為1290元/噸，期貨價(jià)格為1310元/噸；基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=1290-1310=-20元/噸。

7、在反向市場(chǎng)中，空頭投機(jī)者應(yīng)賣出近期合約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在反向市場(chǎng)中，空頭投機(jī)者應(yīng)賣出近期合約；多頭投資者應(yīng)買入遠(yuǎn)期合約。

8、國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息

B.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

C.國(guó)債期貨發(fā)行價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

D.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

正確答案:B

答案解析:發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。

9、下列選項(xiàng)中，屬于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款的是（）?！径噙x題】

A.交割等級(jí)

B.期貨價(jià)格

C.最后交易日

D.報(bào)價(jià)單位

正確答案:A、C、D

答案解析:期貨合約條款包括：（1）合約名稱 ；（2）交易單位/合約價(jià)值；（3）報(bào)價(jià)單位 ；（4）最小變動(dòng)價(jià)位 ；（5）每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 ；（6）合約交割月份 ；（7）交易時(shí)間；（8）最后交易日；（9）交割日期；（10）交割等級(jí)；（11）交割地點(diǎn)；（12）交易手續(xù)費(fèi)；（13）交割方式；（14）交易代碼。

10、下列關(guān)于套期保值的說法，正確的有（）。【多選題】

A.當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，就不能套期保值

B.當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，可以選擇交叉套期保值

C.在做套期保值交易時(shí)，所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上實(shí)際買進(jìn)或賣出現(xiàn)貨商品的時(shí)間相同或相近

D.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強(qiáng)，交叉套期保值的效果就會(huì)越好

正確答案:B、C、D

答案解析:套期保值者在對(duì)其現(xiàn)貨商品進(jìn)行套期保值時(shí)，若無相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用，可以選擇另一種與該現(xiàn)貨商品的種類不同但在價(jià)格走勢(shì)互相影響且大致相同的相關(guān)商品的期貨合約來做套期保值交易，即進(jìn)行交叉套期保值。選項(xiàng)A說法不正確；一般地，選擇作為替代物的期貨商品最好是該現(xiàn)貨商品的替代商品，兩種商品的相互替代性越強(qiáng)，套期保值交易的效果就越好。選項(xiàng)BCD正確。