2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、滬深300股指期貨的交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:滬深300股指期貨的交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。

2、進行反向套利能夠獲利的情形是（）?！締芜x題】

A.實際的期指低于上界

B.實際的期指低于下界

C.實際的期指高于上界

D.實際的期指高于下界

正確答案:B

答案解析:只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。選項B正確。

3、某股票組合的β系數(shù)為1.36，意味著（）?！径噙x題】

A.股票組合比市場整體波動性高

B.股票組合市場風險高于平均市場風險

C.指數(shù)上漲1%，股票組合上漲1.36%

D.指數(shù)下跌1%，股票組合上漲1.36%

正確答案:A、B、C

答案解析:β系數(shù)大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險；指數(shù)下跌1%，股票組合將下跌1.36%。選項ABC正確。

4、股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下存在套利機會?！径噙x題】

A.實際期指價格高于無套利區(qū)間上界

B.實際期指價格低于無套利區(qū)間上界

C.實際期指價格高于無套利區(qū)間下界

D.實際期指價格低于無套利區(qū)間下界

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別上移和下移形成的一個區(qū)間。只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。選項AD正確。

5、股指期貨的特殊性包括（）。【多選題】

A.以指數(shù)點數(shù)報價

B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額

C.采用現(xiàn)金交割

D.價格波動要大于利率期貨

正確答案:A、B、C、D

答案解析:股指期貨特殊性表現(xiàn)在：第一，以指數(shù)點數(shù)報價，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到。第二，采用現(xiàn)金交割。第三，價格波動要大于利率期貨。選項ABCD正確。