2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。

2、通過傳播媒介，交易者能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，這反映了期貨價格的（）。【單選題】

A.公開性

B.預(yù)期性

C.連續(xù)性

D.權(quán)威性

正確答案:A

答案解析:注意是“通過傳播媒介”。通過傳播媒介，交易者能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，并迅速傳遞到現(xiàn)貨市場。

3、期貨投機(jī)交易在期貨市場中的作用主要包括（）。【多選題】

A.提高市場流動性

B.承擔(dān)價格風(fēng)險

C.促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)

D.減緩價格波動

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨投機(jī)交易是期貨市場不可缺少的重要組成部分，發(fā)揮著特有的作用，主要體現(xiàn)在：（1）承擔(dān)價格風(fēng)險；（2）促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)；（3）減緩價格波動；（4）提高市場流動性。

4、隨著期權(quán)合約有效期的增加，期權(quán)的價值必然增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)的有效期對美式期權(quán)和歐式期權(quán)有不同的影響，對于美式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)的價值越大；對于歐式期權(quán)來說，期權(quán)有效期的增加，并不必然增加期權(quán)價值，因?yàn)榧词褂杏欣臋C(jī)會，也不能行權(quán)。

5、依據(jù)B-S-M模型，當(dāng)無風(fēng)險利率水平提高時，看漲期權(quán)價格提高。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:無風(fēng)險利率會影響期權(quán)時間價值，也會影響標(biāo)的資產(chǎn)價格，從而影響期權(quán)內(nèi)在價值。依據(jù)B-S-M模型，若無風(fēng)險利率提高，看漲期權(quán)價格提高，而看跌期權(quán)價格降低。 

6、下列關(guān)于期貨做市商的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易所按品種實(shí)行做市商資格管理

B.做市商由經(jīng)交易所認(rèn)可

C.報價義務(wù)免除情形消失后，做市商無需履行報價義務(wù)

D.根據(jù)協(xié)議和做市情況，做市商可以享有交易手續(xù)費(fèi)減收等權(quán)利

正確答案:C

答案解析:報價義務(wù)免除的情形消失后，做市商應(yīng)繼續(xù)履行相應(yīng)的報價義務(wù)。選項(xiàng)C不正確。

7、算法交易的類型有（）?！径噙x題】

A.關(guān)聯(lián)型算法交易

B.被動型算法交易

C.主動型算法交易

D.綜合型算法交易

正確答案:B、C、D

答案解析:算法交易又稱自動交易、黑盒交易或機(jī)器交易，是通過設(shè)計算法讓計算機(jī)程序發(fā)出交易指令的交易方法。算法交易的類型有：被動型算法交易、主動型算法交易和綜合型算法交易。

8、外匯期貨合約只能采用實(shí)物交割。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:外匯期貨合約中，實(shí)物交割和現(xiàn)金交割各分天下。因此有實(shí)物交割，也有現(xiàn)金交割。

9、某客戶開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價格為2040元，當(dāng)日結(jié)算價格為2010元/噸，交易保證金比例為10%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧和持倉盈虧分別是（）。（大豆期貨10噸/手）【單選題】

A.2000元，-1000元

B.-2000元，1000元

C.-1000元，2000元

D.1000元，-2000元

正確答案:A

答案解析:當(dāng)日平倉盈虧=（賣出價-買入價）×平倉量=(2040-2020)×10×10=2000(元)；當(dāng)日持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價-買入價）×買入量=(2010-2020)×10×10=-1000(元)。

10、某投資者以2.5美元／蒲式耳的價格買入2手5月份玉米合約，同時以2.73美元／蒲式耳的價格賣出2手7月份玉米合約。則當(dāng)5月和7月合約價差為（）時，該投資人可以獲利。(不計手續(xù)費(fèi))【單選題】

A.大于等于0.23美元/蒲式耳

B.等于0.23美元/蒲式耳

C.小于等于0.23美元/蒲式耳

D.小于0.23美元/蒲式耳

正確答案:D

答案解析:買入近期合約的同時賣出遠(yuǎn)月合約為牛市套利，在正向市場上進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣出套利，只有當(dāng)價差縮小時獲利。建倉時，價差為2.73-2.5=0.23美元/蒲式耳，因此價差小于0.23美元/蒲式耳時會獲利。