2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、采用方案二的收益為（）萬元?！究陀^案例題】

A.96782.41

B.11656.57

C.48821.01

D.135235.23

正確答案:C

答案解析:滬深300股指期貨合約乘數(shù)為300元/點，期貨保證金率10％，5億元可購買期貨合約規(guī)模為：5億元/10％=50億元；則公司購買股指期貨合約數(shù)為：50億元/（3223×300）≈5171手。政府債券收益為：45億元×2.6%/2=5850萬元；期貨盈利為：（3500-3223）×300×5171=42971.01萬元；總增值=5850+42971.01=48821.01萬元。

2、根據(jù)某地區(qū)2005-2015年農(nóng)作物種植面積（X）與農(nóng)作物產(chǎn)值（Y），可以建立一元線性回歸模型，估計結(jié)果得到判定系數(shù)=0.9，回歸平方和ESS=90，則回歸模型的殘差平方和RSS為（）?！締芜x題】

A.10

B.100

C.90

D.81

正確答案:A

答案解析:根據(jù)公式：，TSS=ESS+RSS可得，，RSS=TSS-ESS=100-90=10。

3、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當(dāng)前市場中的1年期無風(fēng)險利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應(yīng)該近似等于（）%?！締芜x題】

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

正確答案:D

答案解析:市場無風(fēng)險利率為2.05%，到期能贖回本金10000元，則債券資金為：10000/(1+2.05%)=9799.1元?？偸找鏋椋?0000-9799.1+430=630.9元，產(chǎn)品票面息率=630.9/ 9799.1x100%=6.44% 。

4、計算VaR的目的是明確在未來特定時期內(nèi)投資者的最大可能損失。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:計算VaR，目的在于明確在未來N天內(nèi)投資者有α%的把握認(rèn)為其資產(chǎn)組合的價值損失不會超過多少。

5、在產(chǎn)品存續(xù)期間，如果標(biāo)的指數(shù)下跌幅度突破過20%，期末指數(shù)上漲5%，則產(chǎn)品的贖回價值為（）元?！究陀^案例題】

A.95 

B.100 

C.105 

D.120

正確答案:C

答案解析:產(chǎn)品的贖回價值的計算主要看存續(xù)期內(nèi)指數(shù)是否有跌破20%，如果標(biāo)的指數(shù)下跌幅度突破過20%，則產(chǎn)品的贖回價值計算公式是：100×（1+指數(shù)期末漲跌幅）=100×(1+5%)=105元。