2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十三章 期貨市場監(jiān)管與風險控制5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、某投資公司持有的證券組合在置信度為95%證券市場正常波動情況下的日VaR值為500萬元。其含義是（）?！締芜x題】

A.該公司的證券組合在一天內(nèi)由于市場價格變化而帶來的最大損失超過500萬元的概率為5%

B.有95%的把握保證該投資公司在下一個交易日內(nèi)的損失在500萬元以上

C.該公司的證券組合在一天內(nèi)由于市場價格變化而帶來的最大損失超過500萬元的概率為95%

D.有5%的把握保證該投資公司在下一個交易日內(nèi)的損失在500萬元以內(nèi)

正確答案:A

答案解析:95%的置信水平含義是：該公司的證券組合在一天內(nèi)由于市場價格變化而帶來的最大損失超過500萬元的概率為5%。或者說有95%的把握保證該投資公司在下一個交易日內(nèi)的損失在500萬元以內(nèi)。選項A正確。

2、期貨市場的風險與現(xiàn)貨市場的風險相比具有放大性的特征，主要原因包括（）?！径噙x題】

A.期貨交易實行保證金制度

B.期貨交易是雙向交易

C.期貨交易采用T+0制度

D.期貨交易風險不均等

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨市場的風險與現(xiàn)貨市場的風險相比具有放大性的特征，主要有以下三方面原因:（1）期貨交易實行保證金制度，由于保證金交易具有杠桿性和“以小博大”的特征，投機性較強，增加了更高風險出現(xiàn)的可能性;（2）期貨交易是雙向交易，并可采取對沖交易方式了結(jié)合約，對沖機制在一定程度上增加了交易者的投機動機，容易誘發(fā)過度投機現(xiàn)象，從而擴大交易風險;（3）期貨交易采用T+0制度，這一交易制度給交易者帶來頻繁交易的機會，導致交易量過大，風險過度集中。選項ABC正確。

3、期貨交易所的內(nèi)部風險監(jiān)控機制主要包括（）?！径噙x題】

A.建立客戶投訴處理機制

B.建立對交易全程進行動態(tài)風險監(jiān)控機制

C.正確建立和嚴格執(zhí)行有關(guān)風險監(jiān)控制度

D.建立和嚴格管理風險基金

正確答案:B、C、D

答案解析:交易所的內(nèi)部風險監(jiān)控機制：（1）正確建立和嚴格執(zhí)行有關(guān)風險監(jiān)控制度；（2）建立對交易全程進行動態(tài)風險監(jiān)控機制；（3）建立和嚴格管理風險基金。選項BCD正確。

4、出現(xiàn)以下（）情形，可能會給期貨公司帶來風險。【多選題】

A.期貨公司管理不善

B.客戶資信狀況惡化

C.期貨公司從業(yè)人員職業(yè)道德缺乏

D.客戶發(fā)生違規(guī)行為

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的風險可以分為兩種：一種是由于期貨公司自身的原因而引起的風險，如由于期貨公司管理不善、期貨公司從業(yè)人員職業(yè)道德缺乏或操作失誤等原因給自身或客戶甚至整個市場帶來風險。另一種是由于客戶的原因而給期貨公司帶來的風險，如客戶資信狀況惡化、客戶發(fā)生違規(guī)行為等。選項ABCD正確。

5、因工作責任不明確，不能進行準確性結(jié)算而發(fā)生的風險屬于（）。【單選題】

A.法律風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險

正確答案:B

答案解析:操作風險是指，因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導致意外損失的可能。因工作責任不明確，不能進行準確性結(jié)算而發(fā)生的風險屬于操作風險。選項B正確。