2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、非美元標(biāo)價(jià)法報(bào)價(jià)的貨幣的點(diǎn)值等于（）。【單選題】

A.匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率

B.匯率標(biāo)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率

C.匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率

D.匯率標(biāo)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率

正確答案:C

答案解析:非美元標(biāo)價(jià)法報(bào)價(jià)的貨幣的點(diǎn)值等于匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率。

2、股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下存在套利機(jī)會(huì)?！径噙x題】

A.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間上界

B.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間上界

C.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間下界

D.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間下界

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別上移和下移形成的一個(gè)區(qū)間。只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。

3、我國(guó)境內(nèi)期貨持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度中，限倉(cāng)數(shù)額規(guī)定的描述正確的是（）?！締芜x題】

A.限倉(cāng)數(shù)額根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定

B.限倉(cāng)數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān)

C.交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉(cāng)數(shù)額越小

D.進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額最小

正確答案:D

答案解析:一般應(yīng)按照各合約在交易全過程中所處的不同時(shí)期來分別確定不同的限倉(cāng)數(shù)額。比如，一般月份合約的持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得高；臨近交割時(shí)，持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得低。

4、我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為（）。【單選題】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最優(yōu)套期保值比率

D.合約數(shù)比率

正確答案:B

答案解析:我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大程度地消除被保值對(duì)象價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的套期保值比率稱為最優(yōu)套期保值比率。

5、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月與下兩個(gè)合約的行權(quán)價(jià)格間距是（），季月合約的行權(quán)價(jià)格間距是（）。【單選題】

A.100點(diǎn)，100點(diǎn)

B.100點(diǎn)，50點(diǎn)

C.50點(diǎn)，50點(diǎn)

D.50點(diǎn)，100點(diǎn)

正確答案:D

答案解析:當(dāng)月與下兩個(gè)合約的行權(quán)價(jià)格間距是50點(diǎn)，季月合約的行權(quán)價(jià)格間距是100點(diǎn)。

6、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的流程包括（）?！径噙x題】

A.交易雙方商定價(jià)格

B.尋找交易對(duì)手

C.向交易所提出申請(qǐng)

D.納稅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易流程：（1）尋找交易對(duì)手；（2）交易雙方商定價(jià)格；（3）向交易所提出申請(qǐng)；（4）交易所核準(zhǔn)；（5）辦理手續(xù)；（6）納稅。

7、指數(shù)化投資策略是一種（）。【單選題】

A.戰(zhàn)略性投資策略

B.戰(zhàn)術(shù)性投資策略

C.主動(dòng)型投資策略

D.被動(dòng)型投資策略

正確答案:D

答案解析:期貨投資策略可以分為被動(dòng)型策略和主動(dòng)型策略兩種。指數(shù)化投資是一種被動(dòng)型投資策略。

8、下列關(guān)于套期保值者的描述正確的是（）?！締芜x題】

A.熟悉品種，對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

B.利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.頻繁交易，博取利潤(rùn)

D.與投機(jī)者的交易方向相反

正確答案:B

答案解析:套期保值者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

9、投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值的情形是（）。【多選題】

A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益

B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益

C.投資者計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益

D.投資者計(jì)劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益

正確答案:A、D

答案解析:股指期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形：投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。通過在期貨市場(chǎng)賣出股票指數(shù)期貨合約的操作，而在股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上建立盈虧沖抵機(jī)制。即賣出套期保值。選項(xiàng)B中，持有債券，應(yīng)對(duì)利率期貨進(jìn)行套期保值，而不是股指期貨。

10、如果交易商在最后交易日仍未將期貨合約平倉(cāng)，則必須（）?！締芜x題】

A.交付違約金

B.強(qiáng)行平倉(cāng)

C.換成下一交割月份合約

D.進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割

正確答案:D

答案解析:最后交易日，是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須按規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割。