2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、某交易模型在五個交易日內(nèi)三天賺錢兩天賠錢，取得的有效收益率一共是0.1%，則該模型的年化收益率是（）?！締芜x題】

A.1.3%

B.7.3%

C.12.5%

D.16%

正確答案:B

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易天數(shù)/365）=0.1%/（5/365）≈7.3%。

2、以一年到期純折現(xiàn)債券為標的物的6個月到期的遠期合約的交割價格為950元，假設(shè)年利率為6%（連續(xù)復(fù)利），現(xiàn)在債券價格為930元，則遠期合約的價值為（）元?！締芜x題】

A.8.08

B.47.48

C.921.92

D.712.89

正確答案:A

答案解析:交割價的即期實際價格為： ，則 ；而現(xiàn)在該債券報價為930元，因此，其遠期合約的價值為：。

3、量化交易中的不當交易行為主要包括（）?！径噙x題】

A.幌騙

B.反洗錢

C.搶跑

D.欺詐

正確答案:A、C

答案解析:量化交易中主要有兩種不當交易行為：幌騙和搶跑。

4、期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是（）。【單選題】

A.1:3

B.1:5

C.1:6

D.1;9

正確答案:D

答案解析:期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是1：9，也可以在這一比例上下調(diào)整。有的指數(shù)型基金只是部分資金采用這種策略，而其他部分依然采用傳統(tǒng)的指數(shù)化投資方法。

5、國債期貨基差交易投資以無風(fēng)險套利為策略理念，因此投資無風(fēng)險。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:國債期貨基差交易投資以無風(fēng)險套利為策略理念，風(fēng)險較小但是仍具有一定的風(fēng)險。