2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某機(jī)構(gòu)在3月5日看中A,B,C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，計(jì)劃每只分別投入100萬元購(gòu)買。但預(yù)計(jì)到6月10日才會(huì)有300萬元的資金到賬，目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定先買入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點(diǎn)，每點(diǎn)的乘數(shù)為100元，A,B,C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。則改機(jī)構(gòu)應(yīng)該買進(jìn)股指期貨合約（ ）張?！締芜x題】

A.18

B.19

C.20

D.24

正確答案:D

答案解析:買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）×β系數(shù)；三只股票組合的β系數(shù)為1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；應(yīng)買進(jìn)的股指期貨合約數(shù)=3000000/（1500×100）×1.2=24張。

2、最長(zhǎng)期限的歐洲銀行間歐元拆借利率期限為（）?！締芜x題】

A.隔夜

B.1周

C.3周

D.1年

正確答案:D

答案解析:歐洲銀行間歐元拆借利率（Euribor），是指歐元區(qū)資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，有隔夜、1周、2周、3周、1～12個(gè)月等各種不同期限的利率，最長(zhǎng)的Euribor期限為1年。

3、在國(guó)際上，養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、慈善基金等作為期貨市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，往往將投資組合的一部分資金(一般為5％～20％)配置到對(duì)沖基金上，以此分享參與期貨市場(chǎng)等衍生品市場(chǎng)的好處?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在國(guó)際上，養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、慈善基金等作為期貨市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，往往將投資組合的一部分資金(一般為5％～20％)配置到對(duì)沖基金上，以此分享參與期貨市場(chǎng)等衍生品市場(chǎng)的好處。

4、買入價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形，（）待價(jià)差恢復(fù)后，同時(shí)平倉(cāng)獲利。【單選題】

A.賣出高價(jià)合約的同時(shí)買入低價(jià)合約

B.買入高價(jià)合約的同時(shí)賣出低價(jià)合約

C.同時(shí)買入高價(jià)與低價(jià)合約

D.同時(shí)賣出高價(jià)與低價(jià)合約

正確答案:B

答案解析:若國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估，則價(jià)差將擴(kuò)大恢復(fù)到合理水平，則進(jìn)行買入價(jià)差套利。買入高價(jià)合約的同時(shí)賣出低價(jià)合約，待價(jià)差恢復(fù)后，同時(shí)平倉(cāng)獲利。

5、反向市場(chǎng)的價(jià)格關(guān)系意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉(cāng)費(fèi)的支出。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:反向市場(chǎng)的價(jià)格關(guān)系并非意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉(cāng)費(fèi)的支出，只要持有現(xiàn)貨并儲(chǔ)存到未來某一時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、利息成本的支出是必不可少的。

6、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的( )，套期保值交易就能盈利?！締芜x題】

A.利息

B.基差

C.現(xiàn)貨價(jià)格

D.期貨價(jià)格

正確答案:B

答案解析:考察基差交易。

7、下列屬于期貨合約標(biāo)的物標(biāo)準(zhǔn)化條款的是( )。【多選題】

A.合約名稱

B.交易單位與合約價(jià)值

C.報(bào)價(jià)單位

D.最小變動(dòng)價(jià)位

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)的內(nèi)容。

8、除交易價(jià)格外，期貨合約所有條款都由期貨交易所規(guī)定好的。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時(shí)間和地點(diǎn)等都是既定的。

9、如果期貨交易量與價(jià)格分離，即一升一降則表明市場(chǎng)處于技術(shù)性弱市?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果期貨交易量與價(jià)格分離，即一升一降則表明市場(chǎng)處于技術(shù)性弱市。

10、股指期權(quán)的交割方式是（）?！締芜x題】

A.現(xiàn)金交割

B.實(shí)物交割

C.對(duì)沖交割

D.可以是現(xiàn)金交割，也可以是實(shí)物交割

正確答案:A

答案解析:股指期權(quán)的交割方式是現(xiàn)金交割。