2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為對(duì)長(zhǎng)線交易模型的影響都是致命性的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為對(duì)短線交易模型的影響是致命性的，投資者一定要對(duì)模型信號(hào)的真?zhèn)渭右哉鐒e。

2、則3月大豆到岸完稅價(jià)是（）元/噸。（到岸完稅價(jià)=到岸價(jià)格×1.13（增值稅13%）×1.03（進(jìn)口關(guān)稅3%）×美元兌人民幣匯率+港雜費(fèi)）【客觀案例題】

A.3150.84

B.4235.23

C.3140.84

D.4521.96

正確答案:C

答案解析:帶入公式可得：則3月大豆到岸完稅價(jià)為：(991+147.48)×0.36475×1.13×1.03×6.1881+150=3 140.84（元/噸）。

3、多元線性回歸模型的基本假定有（）?！径噙x題】

A.零均值假定

B.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)

C.異方差假定

D.無多重共線性假定

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)C應(yīng)為，同方差假定與無自相關(guān)假定。多元線性回歸分析的基本假定：（1）零均值假定；（2）同方差假定與無自相關(guān)假定；（3）無多重共線性假定；（4）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)假定；（5）正態(tài)性假定。

4、在持有某種資產(chǎn)的同時(shí)，購(gòu)進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的看跌期權(quán)的策略是（）。【單選題】

A.備兌看漲期權(quán)策略

B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略

C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略

D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略

正確答案:B

答案解析:保護(hù)性看跌期權(quán)策略是在持有某種資產(chǎn)的同時(shí)，購(gòu)進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的看跌期權(quán)，從而在一定期限內(nèi)保障資產(chǎn)的價(jià)值不會(huì)低于某一限定值，而市場(chǎng)價(jià)格上升時(shí)，組合價(jià)值則隨之上升。

5、量化交易是通過定量方法對(duì)信息進(jìn)行整理、加工和分析，并利用分析結(jié)果進(jìn)行投資的一種交易方式，它具有的特征包括（）。【多選題】

A.可測(cè)量

B.可復(fù)現(xiàn)

C.可比較

D.可預(yù)期

正確答案:A、B、D

答案解析:量化交易，是指通過定量方法對(duì)信息進(jìn)行整理、加工和分析，并利用分析結(jié)果進(jìn)行投資的一種交易方式。它具有可測(cè)量、可復(fù)現(xiàn)、可預(yù)期的特征。

6、若存在一個(gè)僅有兩種商品的經(jīng)濟(jì)：在2000年某城市人均消費(fèi)4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的單價(jià)為4元/公斤，棉花的單價(jià)為10元/公斤;在2011年，大豆的價(jià)格上升至5.5元/公斤，棉花的價(jià)格上升至15元/公斤，若以2000年為基年，則2011年的CPI為（）%?！締芜x題】

A.130

B.146

C.184

D.196

正確答案:B

答案解析:2000年人均消費(fèi)：4×4+10×3=46(元)，2011年人均消費(fèi)：5.5×4+15×3=67(元)，2011年的CPI=67÷46×100%=146%。

7、在衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)出水平的諸多指標(biāo)中，目前最全面的指標(biāo)是（）?！締芜x題】

A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

B.國(guó)民生產(chǎn)總值

C.國(guó)民收入

D.國(guó)民凈收入

正確答案:A

答案解析:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的所有最終產(chǎn)品與服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值，是目前在衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)出水平指標(biāo)中最全面的一個(gè)。

8、白噪聲過程需滿足的條件有（）。【多選題】

A.均值為0

B.方差為不變的常數(shù)

C.序列不存在相關(guān)性

D.隨機(jī)變量是連續(xù)型

正確答案:A、B、C

答案解析:若一個(gè)隨機(jī)過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過程稱為白噪聲過程。

9、一元線性回歸模型，（i=1，2，3…，n）中，稱為解釋變量，稱為被解釋變量。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:，（i=1，2，3…，n）中，稱為被解釋變量，稱為解釋變量；是一個(gè)隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)(擾動(dòng))項(xiàng)；α和β是兩個(gè)常數(shù)，稱為回歸參數(shù)；下標(biāo)i表示變量的第i個(gè)觀察值或隨機(jī)項(xiàng)。

10、以y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（）最小?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:B

答案解析:最小二乘準(zhǔn)則認(rèn)為，應(yīng)選擇：使得殘差平方和最小，即：達(dá)到最小，這就是最小二乘準(zhǔn)則（原理）。這種估計(jì)回歸參數(shù)的方法稱為普通最小二乘法（OLS）。最小二乘法的目的在于使估計(jì)值與觀測(cè)值之間的偏差最小化，常用的偏差度量指標(biāo)為殘差平方和。