2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理【舊】待審核題目5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、關(guān)于套利的說(shuō)法，正確的有（）【多選題】

A.套利可以分為期限套利和價(jià)差套利

B.利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利，稱為期限套利

C.價(jià)差套利根據(jù)所選擇期貨合約的不同，可分為跨期套利、跨市套利和跨商品套利

D.利用期貨市場(chǎng)不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利，稱為價(jià)差套利

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨套利的分類

2、交易經(jīng)理受聘于（）【單選題】

A.CTA

B.CPO

C.FCM

D.TM

正確答案:B

答案解析:交易經(jīng)理(TM)受聘于商品基金經(jīng)理（CPO）。

3、中國(guó)金融期貨交易所的非結(jié)算會(huì)員通過(guò)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所采取分級(jí)結(jié)算制度；非結(jié)算會(huì)員不具備直接與中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算的資格，非結(jié)算會(huì)員通過(guò)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算。

4、以下屬于買進(jìn)套利的是（）【多選題】

A.正向市場(chǎng)牛市套利

B.正向市場(chǎng)熊市套利

C.反向市場(chǎng)牛市套利

D.反向市場(chǎng)熊市套利

正確答案:B、C

答案解析:反向市場(chǎng)上，牛市套利可以歸入買進(jìn)套利這一類中，熊市套利為賣出套利。

5、某交易者以2.87港元/股的價(jià)格買入一張股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65港元/股；該交易者又以1.56港元/股的價(jià)格買入一張?jiān)摴善钡目礉q期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格也為65港元/股（合約單位為1000股，不考慮手續(xù)費(fèi)用）。(1)如果股票的市場(chǎng)價(jià)格為71.50港元/股時(shí)，該交易者從此策略中獲得的損益為【單選題】

A.5850港元

B.4940港元

C.3630港元

D.2070港元

正確答案:D

答案解析:買進(jìn)看跌期權(quán)，股票市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，該交易者放棄交易，損失權(quán)利金2.87×1000=2870港元；買進(jìn)看漲期權(quán)，股票市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，該交易者以執(zhí)行價(jià)格收購(gòu)股票，盈利（71.50-65）×1000=6500港元；交易者從此策略中的收益=6500-2870-（1.56×1000）=2070港元。