2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨交易盡管在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系、減少價格波動的作用，但由于缺乏流動性，所以其價格的權(quán)威性和分散風(fēng)險的作用大打折扣。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期交易盡管在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系、減少價格波動的作用，但由于遠(yuǎn)期合同缺乏流動性，所以其價格的權(quán)威性和分散風(fēng)險的作用大打折扣。

2、目前( )擁有世界上成交量最大的黃金期貨合約?！締芜x題】

A.CME

B.NYMEX

C.CBOT

D.LME

正確答案:B

答案解析:目前NYMEX擁有世界上成交量最大的黃金期貨合約。

3、執(zhí)行價格的選擇要看投資者對后市的判斷，以及他對( )的運用?！径噙x題】

A.實值期權(quán)

B.虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.時間價值

正確答案:A、B、C

答案解析:執(zhí)行價格的選擇要看投資者對后市的判斷，以及他對實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)的運用。

4、在期貨交易中，可以指出行情轉(zhuǎn)折點的分析方法為（）?！締芜x題】

A.基本分析法

B.技術(shù)分析法

C.江恩理論

D.葛蘭威爾法則

正確答案:B

答案解析:考察技術(shù)分析法的特點

5、隔夜掉期交易包括（）?！径噙x題】

A.O/N

B.M/N

C.T/N

D.S/N

正確答案:A、C、D

答案解析:隔夜掉期交易包括O/N、T/N、S/N。

6、1982年10月1日，( )合約在芝加哥期貨交易所上市，為其他商品期貨和金融期貨交易開辟了新的領(lǐng)域，引發(fā)了期貨交易的又一場革命?！締芜x題】

A.外匯期貨

B.價值線綜合指數(shù)期貨

C.國民抵押協(xié)會債券(GNMA)期貨

D.美國長期國債期貨期權(quán)

正確答案:D

答案解析:交易模式的發(fā)展的內(nèi)容。

7、某套利者以350元/克賣出4月份黃金期貨，同時以361元/克買入9月份黃金期貨。經(jīng)過一段時間后，4月份價格變?yōu)?55元/克，同時9月份價格變?yōu)?72元/克，則該套利者盈虧結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利11元/克

B.虧損5元/克

C.盈利6元/克

D.虧損6元/克

正確答案:C

答案解析:4月份的黃金期貨合約：盈虧為350-355= -5元/克，即虧損5元/克；9月份黃金期貨合約：盈虧為372-361=11元/克。套利結(jié)果=-5+11=6元/克，即該套利者可以獲取凈盈利6元/克。

8、下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有( )?！締芜x題】

A.報價為95-160的美國30年期國債期貨合約的價值為95 500美元

B.報價為95-160的美國30年期國債期貨合約的價值為95 050美元

C.報價為96-020的美國10年期國債期貨合約的價值為96 625美元

D.報價為96-020的美國10年期國債期貨合約的價值為96 020美元

正確答案:A

答案解析:美國中長期國債期貨，合約面值為100 000美元,按100美元面值的標(biāo)的國債價格報價。1點對應(yīng)合約價值為1 000美元。小數(shù)采用32進(jìn)制。報價為95-160：價值為95×1000+16/32×1000=95 500美元；報價為96-020：價值為96×1000+2/32×1000=96 062.5美元。

9、用國債凈價加上持有國債期間的應(yīng)計利息收入即可得到國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格，稱為（）?！締芜x題】

A.票面價格

B.發(fā)行價格

C.發(fā)票價格

D.理論價格

正確答案:C

答案解析:用國債凈價加上持有國債期間的應(yīng)計利息收入即可得到國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格，稱為發(fā)票價格。發(fā)票價格=國債期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息

10、下列說法正確的有( )?！径噙x題】

A.對于同一品種不同交割月份的合約來說，距離交割較近的合約稱為近期合約，距離交割較遠(yuǎn)的合約稱為遠(yuǎn)期合約

B.由于持有現(xiàn)貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現(xiàn)貨價格，基差為負(fù)值

C.期貨價格和現(xiàn)貨價格變化趨勢是不一致的，當(dāng)臨近交割時間，二者最終趨向一致

D.在正向市場中，期貨價格高出現(xiàn)貨價格的部分與持倉費的大小有關(guān)，持倉費體現(xiàn)的是期貨價格形成中的時間價值

正確答案:A、B、D

答案解析:由于受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，期貨價格和現(xiàn)貨價格的變動趨勢相同。隨著時間的推進(jìn)，現(xiàn)貨價格與期貨價格會逐步趨同，到交割期趨向一致。因此，選項C錯誤。