2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境內(nèi)會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢( )?！締芜x題】

A.相反

B.相同

C.不一定

D.完全相同

正確答案:B

答案解析:考察套期保值的原理。

2、某投資者以55美分/蒲式耳的價格賣出執(zhí)行價格為1025美分/蒲式耳的小麥期貨看漲期權，則其損益平衡點為（）美分/蒲式耳。（不計交易費用）【客觀案例題】

A.1075

B.1080

C.970

D.1025

正確答案:B

答案解析:賣出看漲期權的損益平衡點是：執(zhí)行價格+權利金=1025+55=1080（美分/蒲式耳）。

3、大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式，就體現(xiàn)了期貨價格的權威性。

4、芝加哥商業(yè)交易所的標準普爾500指數(shù)期貨的合約規(guī)格為( )美元×標準普爾500期貨價格?！締芜x題】

A.50

B.250

C.100

D.200

正確答案:B

答案解析:考察CME的S&P500期貨合約的知識。芝加哥商業(yè)交易所的標準普爾500指數(shù)期貨的合約規(guī)格為250美元×標準普爾500期貨價格。

5、某企業(yè)利用大豆期貨進行賣出套期保值，當基差從-100元/噸變?yōu)?50元/噸，意味著( )?！締芜x題】

A.基差走強50元/噸，未實現(xiàn)完全套期保值

B.基差走強250元/噸，實現(xiàn)完全套期保值

C.基差走強250元/噸，未實現(xiàn)完全套期保值

D.其差走強50元/噸，實現(xiàn)完全套期保值

正確答案:C

答案解析:基差從-100到150，基差走強250。賣出套期保值，基差走強，有凈盈利。（期貨市場和現(xiàn)貨市場的盈虧剛好相抵，即基差不變的情況下，才實現(xiàn)完全套期保值。有盈利或者有虧損的，都不是“完全套期保值”。）

6、下列關于波浪理論價格走勢的基本形態(tài)結構說法正確的是( )?！径噙x題】

A.波浪理論的每個周期由上升的4個過程和下降的4個過程組成

B.在上升階段，第一、第三和第五浪稱為上升主浪，而第二和第四浪稱為是對第一和第三浪的調(diào)整浪

C.在上升階段，第一、第二和第三浪稱為上升主浪，而第二和第五浪稱為調(diào)整浪

D.無論所研究的趨勢是何種規(guī)模，是主要趨勢還是日常小趨勢，8浪的基本形態(tài)結構是不會變化的

正確答案:B、D

答案解析:波浪理論的每個周期都是由上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的3個過程組成。

7、在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的是( )?！締芜x題】

A.菱形

B.鉆石形

C.旗形

D.W形

正確答案:C

答案解析:比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、矩形形態(tài)、旗形形態(tài)和楔形形態(tài)等。

8、某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅看漲期貨期權，當標的銅期貨價格為3100美元/噸時，以下選項正確的是（）【單選題】

A.該期權為實值期權

B.該期權為虛值期權

C.該期權為平值期權

D.該期權為看跌期權

正確答案:B

答案解析:當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時標的物的價格時，該期權為虛值期權。

9、我國白糖期貨交易在大連商品交易所進行?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:我國的白糖期貨合約交易在鄭州商品交易所進行。

10、下列關于會員制期貨交易所局限性的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.會員制期貨交易所的收益不能在會員間分配，使得會員管理交易所的動力不足

B.會員制期貨交易所以營利為目標，追求交易所利益最大化

C.會員制期貨交易所無法通過向其他投資者融資以擴大交易所的資本規(guī)模和實力

D.會員制期貨交易所的非營利性質(zhì)降低了交易所的管理效率

正確答案:A、C、D

答案解析:會員制期貨交易所不以營利為目標，而是以公共利益為目的。