2019年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

正確答案:C

答案解析:

2、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)的是(    )?！締芜x題】

A.組織開展各項風(fēng)險管理工作

B.建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊

C.建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

D.對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

3、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是( )?！締芜x題】

A.對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展

B.建設(shè)完善工具方法、信息系統(tǒng)的風(fēng)險管理體系

C.負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督

D.組織開展各項風(fēng)險管理工作

正確答案:C

答案解析:

4、在銀行風(fēng)險管理中，( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會

正確答案:A

答案解析:

5、以下有關(guān)風(fēng)險監(jiān)測的主要指標(biāo)，正確的是（ ）?！径噙x題】

A.不良貸款率＝（可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%

B.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%

C.單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/資本凈額×100%

D.正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100%

E.不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

正確答案:B、C、D、E

答案解析:選項A公式不正確：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%

6、組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

7、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則不包括（  ）?！径噙x題】

A.統(tǒng)一性原則

B.及時性原則

C.審慎性原則

D.有效性原則

E.統(tǒng)籌性原則

正確答案:B、C

答案解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括： （1）統(tǒng)一性原則 ；（2）全面性原則 ；（3）適應(yīng)性原則 ；（4）有效性原則 ；

8、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)該綜合考慮的因素有（）?！径噙x題】

A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

D.壓力測試結(jié)果

E.內(nèi)部控制水平

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：

9、（）規(guī)定，壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進(jìn)措施?！締芜x題】

A.《商業(yè)銀行風(fēng)險管理指引》

B.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

C.《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》

D.《中華人民共和國商業(yè)銀行監(jiān)督管理辦法》

正確答案:C

答案解析:選項C正確。按照銀監(jiān)會2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》辦法，壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。

10、下列關(guān)于行為風(fēng)險的特征說法正確的是（）?！締芜x題】

A.產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德

B.行為風(fēng)險管理是一個相比金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)更狹隘的概念

C.行為風(fēng)險的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念

D.行為風(fēng)險涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域

正確答案:B

答案解析:選項B說法錯誤：行為風(fēng)險的特征： （1）行為風(fēng)險的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開。這是與銀行傳統(tǒng)的操作風(fēng)險顯著的不同點，操作風(fēng)險從損失產(chǎn)生的原因進(jìn)行定義，包含人員、系統(tǒng)、內(nèi)部程序和外部事件四個方面的產(chǎn)生原因，操作風(fēng)險識別和評估等流程都圍繞銀行自身利益是否受到損害展開。 （2）行為風(fēng)險涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域。行為風(fēng)險管理是一個相比金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)更廣的概念，行為風(fēng)險管理的目標(biāo)不僅在于保護(hù)消費(fèi)者，而且還在于構(gòu)建具有誠信度和公平競爭的市場環(huán)境。