2025年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準，并保證信息披露的（），以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷?！径噙x題】

A.真實性

B.準確性

C.及時性

D.公平性

E.完整性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準，并保證信息披露的真實性、準確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。

2、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴格管理客戶信息的（  ）?！径噙x題】

A.采集

B.存貯

C.備份

D.使用

E.銷毀

正確答案:A、B、C、E

答案解析:商業(yè)銀行信息安全管理要素中，應(yīng)制定相關(guān)制度和流程，嚴格管理客戶信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷毀（選項ABCE正確）。

3、商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向（  ）報告國別風險情況?！径噙x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會

E.首席風險官

正確答案:A、C

答案解析:選項AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括但不限于國別風險暴露、風險評估和評級、風險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準備金計提水平等。

4、下列屬于操作風險管理領(lǐng)域指引的是（ ）?！径噙x題】

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》

B.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》

C.《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》

D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》

E.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》

正確答案:A、B

答案解析:選項AB正確。操作風險管理領(lǐng)域，關(guān)于操作風險管理領(lǐng)域的相關(guān)指引正在建設(shè)完善中。目前，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)已發(fā)布的主要制度包括《商業(yè)銀行資本管理辦法》、《銀行保險機構(gòu)操作風險管理辦法》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關(guān)管理要求。選項CD：《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》、《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》屬于信用風險管理領(lǐng)域的操作指引；選項E：《貸款通則》屬于信用風險管理領(lǐng)域的操作指引

5、存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較強資產(chǎn)擴張的能力?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較弱資產(chǎn)擴張的能力。

6、以下不屬于建立回歸模型步驟的是（）?！締芜x題】

A.因子分析

B.選擇模型入模因子

C.評價模型擬合優(yōu)良性

D.確定壓力測試模型

正確答案:C

答案解析:建立回歸模型包括以下步驟：（1）因子分析。包括:檢驗因變量與自變量之間統(tǒng)計量顯著并符合經(jīng)濟常識；檢驗自變量之間不存在明顯的多重共線性等問題。（2）選擇模型入模因子。通過逐步回歸的方式挑選入模因子，若統(tǒng)計量不顯著或經(jīng)濟含義不準確，可以嘗試用宏觀因子的一階或多階滯后項代入模型，直到滿足統(tǒng)計檢驗和經(jīng)濟含義解析顯著為止。（3）確定壓力測試模型。利用擬合優(yōu)度、AIC或BIC準則等模型評估指標，選擇最終適用的壓力測試模型，確定違約率（因變量）與宏觀壓力因子（自變量）之間的關(guān)系。

7、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇?！締芜x題】

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負相關(guān)

D.以上都不對

正確答案:C

答案解析:選項C正確。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

8、（  ）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。【單選題】

A.中等國別風險

B.較高國別風險

C.低國別風險

D.較低國別風險

正確答案:A

答案解析:選項A：中等國別風險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。選項B：較高國別風險：該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。選項C：低國別風險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策（無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制有及時償債的超強能力。選項D：較低國別風險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠但目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。

9、以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理基本假設(shè)的是（ ）?！締芜x題】

A.準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來損失

C.如果對未來風險加以有效管理和利用，完全可以規(guī)避風險事件的發(fā)生

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

正確答案:C

答案解析:考察戰(zhàn)略風險管理基本假設(shè)的知識。戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)包括三項：（1）準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來損失；（3）如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。選項C：“如果對未來風險加以有效管理和利用，完全可以規(guī)避風險事件的發(fā)生”不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理基本假設(shè)。

10、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）?！径噙x題】

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放或歸還

C.資金交易

D.存貸款基準利率的調(diào)整

E.股票市場投資收益率上升

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。