2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、常用的限額指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是（  ）。【單選題】

A.流動(dòng)性比例

B.存貸比

C.凈穩(wěn)定資金比例

D. 單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

正確答案:D

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。選項(xiàng)D：單一集團(tuán)客戶授信集中度限額說法有誤。

2、影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）?！締芜x題】

A.外匯占款

B.貸款投放

C.工作日因素

D.節(jié)假日因素

正確答案:C

答案解析:影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。選項(xiàng)C：“工作日因素”說法不正確，屬于混淆選項(xiàng)。

3、某客戶的2020年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（ ）?！締芜x題】

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

正確答案:B

答案解析:該客戶的銷售毛利率為：（銷售收入-銷售成本）/銷售收入=（1000-600）/1000=40%（選項(xiàng)B正確）。

4、風(fēng)險(xiǎn)評估主要內(nèi)容包括（   ）?！径噙x題】

A.對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估

B.對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估

C. 對經(jīng)理層人員進(jìn)行評估

D.對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評估

E.對行長進(jìn)行評估

正確答案:A、B

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：（1）對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估（選項(xiàng)A正確）；（2）實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估，對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估（選項(xiàng)B正確）。

5、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當(dāng)其他條件不變時(shí)，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了（  ）階段?！径噙x題】

A.負(fù)債管理階段

B.商業(yè)票據(jù)階段

C.客戶管理階段

D.資產(chǎn)管理階段

E.平衡管理階段

正確答案:A、B、D、E

答案解析:伴隨市場和銀行的發(fā)展，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段也經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理階段四個(gè)階段（選項(xiàng)ABDE正確）。

7、模型輸入數(shù)據(jù)分類不包括（）?！締芜x題】

A.交易及頭寸數(shù)據(jù)

B.市場數(shù)據(jù)

C.模型的假設(shè)和參數(shù)

D.內(nèi)部測評數(shù)據(jù)

正確答案:D

答案解析:模型輸入數(shù)據(jù)可分為交易及頭寸數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、模型的假設(shè)和參數(shù)，以及相關(guān)參考數(shù)據(jù)。選項(xiàng)D：內(nèi)部測評數(shù)據(jù)不屬于模型輸入數(shù)據(jù)分類。

8、（  ）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識別、計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具?！締芜x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.高級計(jì)量法

D.內(nèi)部評級法

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

9、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，市場風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）?！径噙x題】

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.股票風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種（選項(xiàng)ACDE正確）。

10、《商業(yè)銀行資本管理辦法》中的資本監(jiān)管要求為( )?！径噙x題】

A.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行分成五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%、1.5%的附加資本要求

B.儲備資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的2.5%

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%

E.最低資本要求和儲備資本要求之上計(jì)提逆周期資本

正確答案:A、B、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。第一個(gè)層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（4.5%）。第二個(gè)層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括儲備資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的2.5%，由核心一級資本滿足；在最低資本要求和儲備資本要求之上計(jì)提逆周期資本。第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行分成五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%、1.5%的附加資本要求。第四個(gè)層次是第二支柱資本要求，確保資本充分覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。