2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（ ）向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況?！径噙x題】

A.定期

B.不定期

C.及時(shí)

D.完整

E.充分

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。

2、（  ）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)?！締芜x題】

A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.財(cái)政部

C.中國(guó)人民銀行

D.銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。

3、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)(     )?！径噙x題】

A.將閑置的資金購(gòu)買固定利率債券

B.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

C.提高浮動(dòng)利率貸款比例

D.提高固定利率貸款比例

E.降低固定利率貸款比例

正確答案:B、C、D

答案解析:如果銀行以長(zhǎng)期存款作為短期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。選項(xiàng)A：將閑置的資金購(gòu)買固定利率債券 ，利息收益是一定的 ，利率上升 ，對(duì)債券持有人來(lái)說(shuō)是一種損失。選項(xiàng)E：降低固定利率貸款比例，降低比例，得到的利息收入就少了，當(dāng)利率上升， 對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是一種虧損。選項(xiàng)BCD才是減少損失的措施。

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（    ）?！径噙x題】

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.超限限額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等（選項(xiàng)ABCD正確）。

5、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限

C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法錯(cuò)誤：采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行只自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。

6、壓力測(cè)試的基本作用說(shuō)法正確的是（）?！締芜x題】

A.評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流，但不包括外部

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會(huì)制定改進(jìn)措施

D.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)（選項(xiàng)A正確）。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

7、在流動(dòng)性組合管理中，銀行必須建立多層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩沖，用來(lái)應(yīng)對(duì)潛在的流動(dòng)性危機(jī)，就像銀行需要建立資本緩沖應(yīng)對(duì)預(yù)期損失一樣。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在流動(dòng)性組合管理中，銀行必須建立多層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩沖，用來(lái)應(yīng)對(duì)潛在的流動(dòng)性危機(jī)，就像銀行需要建立資本緩沖應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失一樣。

8、首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露，不是高級(jí)管理層。

9、與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度提高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級(jí)方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法計(jì)量資本要求。

10、與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要的特征有（）。【多選題】

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D.分散性

E.負(fù)外部性強(qiáng)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：一是復(fù)雜性；二是突發(fā)性；三是交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；四是負(fù)外部性強(qiáng)。