2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十章 壓力測試5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。

2、壓力測試（）的核心技術(shù)是在壓力情景和承壓指標(biāo)確定后，建立風(fēng)險(xiǎn)因子與承壓指標(biāo)（即模型自變量和因變量）之間的傳導(dǎo)機(jī)制。【單選題】

A.定性分析

B.技術(shù)分析

C.定量分析

D.市場分析

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：壓力測試定量分析的核心技術(shù)是在壓力情景和承壓指標(biāo)確定后，建立風(fēng)險(xiǎn)因子與承壓指標(biāo)（即模型自變量和因變量）之間的傳導(dǎo)機(jī)制。其中，重中之重是對風(fēng)險(xiǎn)因子如何影響利潤的估算，包括撥備前毛利潤、信貸損失撥備、其他損失三大組成部分。

3、商業(yè)銀行個(gè)人按揭貸款的還款能力體現(xiàn)在（）方面?！締芜x題】

A.貸款抵押率

B.月供收入比

C.按揭貸款余額

D.房產(chǎn)評估價(jià)值

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行個(gè)人按揭貸款的質(zhì)量主要受借款人的還款能力和還款意愿影響。還款能力體現(xiàn)在月供收入比，還款意愿體現(xiàn)在貸款抵押率（按揭貸款余額／房產(chǎn)評估價(jià)值）。

4、界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)方法，包括（）。【多選題】

A.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計(jì)情景

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計(jì)分布的尾部來定義某些或某類風(fēng)險(xiǎn)因子的變化區(qū)間

C.建立定量模型來刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系

D.依賴于當(dāng)前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計(jì)情景

E.建立定性模型來刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系

正確答案:A、B、C

答案解析:界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)方法：（1）依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計(jì)情景（選項(xiàng)A正確）。（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計(jì)分布的尾部來定義某些或某類風(fēng)險(xiǎn)因子的變化區(qū)間（選項(xiàng)B正確）。（3）建立定量模型來刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系（選項(xiàng)C正確）。

5、交易賬簿下市場壓力測試方法不包括（）?！締芜x題】

A.歷史模擬法

B.麥考利久期法

C.方差—協(xié)方差法

D.蒙特卡羅模擬法

正確答案:B

答案解析:其中，交易賬簿下市場壓力測試主要運(yùn)用方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算壓力預(yù)期尾部損失。選項(xiàng)B：“麥考利久期法”不屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量方法。