2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、貸款重組不包括以下（）措施?！締芜x題】

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款期限

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施，增加企業(yè)經(jīng)營活動

正確答案:D

答案解析:貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng)險品種，從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)險品種，從項目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種，從部分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)；（2）減少貸款額度；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；（4）調(diào)整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。

2、有效的聲譽風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

3、由于非現(xiàn)場監(jiān)管持續(xù)、頻密，監(jiān)管機構(gòu)在幾個現(xiàn)場檢查的間隔期間仍可對被監(jiān)管機構(gòu)運營和財務(wù)狀況有充分深入的了解?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:由于非現(xiàn)場監(jiān)管持續(xù)、頻密，監(jiān)管機構(gòu)在兩個現(xiàn)場檢查的間隔期間仍可對被監(jiān)管機構(gòu)運營和財務(wù)狀況有充分深入的了解。

4、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（ ）?！締芜x題】

A.內(nèi)部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告

正確答案:A

答案解析:從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為內(nèi)部報告和外部報告兩種類型（選項A正確）。內(nèi)部報告通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當(dāng)期風(fēng)險特征，分析重點風(fēng)險因素，總結(jié)專項風(fēng)險工作，配合內(nèi)部審計檢查。外部報告的內(nèi)容相對固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險管理的措施建議等。

5、巴塞爾協(xié)議Ⅲ需銀行建立健全跨部門的市場風(fēng)險管理機制與流程包括（）?！径噙x題】

A.實施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理

B.從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理

C.嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理

D.敏感度法的實施要求更高

E.需單獨計算信用價差風(fēng)險

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確：巴塞爾協(xié)議Ⅲ首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)，提出了交易臺管理、內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的監(jiān)管要求，需銀行建立健全跨部門的市場風(fēng)險管理機制與流程。一是實施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理；二是從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理；三是嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理。

6、若某債券的久期是7年，市場利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）。【單選題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場利率）=7/（1+3.65%）=6.75。

7、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是( )。【單選題】

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

正確答案:D

答案解析:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和債券意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。選項D說法不正確?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率。

8、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552萬美元,匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元,如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險,則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為(      ) ?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風(fēng)險分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險價值應(yīng)該是小于552加上79，即小于631萬美元。

9、全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有（  ）?！径噙x題】

A.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督

B.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額

C.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

D.良好的管理信息系統(tǒng)

E.全面的內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制（選項ABCDE正確）。

10、國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過（   ）來闡明能夠接受的定量風(fēng)險水平和定性的描述?！締芜x題】

A.風(fēng)險框架

B.風(fēng)險偏好表

C.風(fēng)險測試

D.風(fēng)險承受能力測試表

正確答案:B

答案解析:國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險偏好表來闡明能夠接受的定量風(fēng)險水平和定性的描述（選項B正確）。