2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、反應標的資產價格對期權價格的影響程度的希臘字母是（）。【單選題】

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

正確答案:A

答案解析:管理期權風險主要管理的是期權價格對相關風險因素的風險敏感性，如：Delta、Gamma、Vega、Theta。Delta是指期權價值變動與期權價格變動的比率，反應標的資產價格對期權價格的影響。

2、貸款重組不包括以下（）措施。【單選題】

A.減少貸款額度

B.調整貸款期限

C.調整貸款利率

D.增加控制措施，增加企業(yè)經營活動

正確答案:D

答案解析:貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調整信貸產品，包括從高風險品種調整為低風險品種，從有信用風險品種調整為無信用風險品種，從項目貸款調整為周轉性貸款，從無貿易背景的品種調整為有貿易背景的品種，從部分保證的品種調整為100%保證金業(yè)務品種或貼現(xiàn)；（2）減少貸款額度；（3）調整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；（4）調整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經營活動。

3、以下關于標準法、替代標準法和高級計量法的論述，正確的是( )?！径噙x題】

A.基本指標法比較簡單

B.實施高級計量法必須經過監(jiān)管部門的提前核準

C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督

E.商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項AE論述正確：基本指標法實施基礎條件：基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準，但是，鼓勵采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。選項D論述正確：標準法實施基礎條件：銀行實施標準法必須至少符合監(jiān)管當局以下規(guī)定：銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督；銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用標準法。選項B論述正確：高級計量法實施基礎條件：銀行實施高級計量法必須經過監(jiān)管部門的提前核準，且滿足定性和定量兩方面標準。選項E論述正確：商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。

4、商業(yè)銀行信息安全主要管理應對所有員工進行必要培訓。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行信息安全主要管理應對所有員工進行必要的培訓 ，使其充分掌握信息科技風險管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對安全規(guī)定的行為采取零容忍政策。

5、因人員內外勾結所造成的商業(yè)銀行操作風險損失事件，應當被歸類為（　 ）?！締芜x題】

A.外部欺詐

B.客戶、產品和業(yè)務活動

C.內部欺詐

D.執(zhí)行、交割和流程管理

正確答案:C

答案解析:內部欺詐事件：故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于內部人作案和內外勾結作案兩種，屬于最常見的操作風險類型（選項C符合題意）。客戶、產品和業(yè)務活動事件：因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履行分內義務（如誠信責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應商及銷售商發(fā)生糾紛導致的損失事件。

6、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）?！締芜x題】

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

正確答案:A

答案解析:選項A表述錯誤：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同,操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。所以操作風險會對流動性造成顯著影響。

7、商業(yè)銀行對國別風險敞口計量時，選擇的計量方法應滿足的要求有（）【多選題】

A.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

B.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

C.能夠在單一和并表層面按國別計量風險

D.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險

E.能夠根據風險的分散情況計量國別風險

正確答案:A、C、D

答案解析:商業(yè)銀行應當根據本機構國別風險類型、暴露規(guī)模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；能夠在單一和并表層面按國別計量風險；能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。

8、聲譽危機管理需要（ ），以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。【多選題】

A.經驗

B.技術

C.全面細致的危機管理規(guī)劃

D.技能

E.與媒體的良好關系

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確。聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。

9、屬于操作風險關鍵風險指標的有（ ）?！径噙x題】

A.從業(yè)年限

B.產品成熟度

C.技能水平

D.客戶滿意度

E.反洗錢警報占比

正確答案:B、C、D

答案解析:關鍵風險指標包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區(qū)數量、變動水平、產品復雜程度、自動化水平等（選項BCD符合題意）。

10、內部審計確認服務類型只有三個類別?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:內部審計確認服務類型已經從傳統(tǒng)的三個類別——財務審計、遵循性審計以及經營審計發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風險和控制自我評估、盡職調查、質量審計、安全審計、信息技術審計、隱私審計等。