2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全對沖規(guī)避風險。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶的金融工具和商品頭寸原則上滿足以下條件：在交易方面不受任何條款的限制，可以隨時平盤；能夠完全對沖以規(guī)避風險。

2、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)?！締芜x題】

A.資本充足率監(jiān)管

B.經(jīng)濟資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標監(jiān)管

正確答案:A

答案解析:選項A正確。在銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

3、專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。

4、基本指標法資本為過去（）年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)?！締芜x題】

A.三

B.二

C.四

D.五

正確答案:A

答案解析:選項A正確。基本指標法資本為過去三年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)。

5、目前銀行業(yè)壓力測試實踐可以分為兩大類，分別是（）?！径噙x題】

A.針對銀行風險承受能力為主的資本充足性壓力測試

B.針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試

C.針對投資管理的流動性壓力測試

D.針對資產(chǎn)負債管理的流動性壓力測試

E.針對銀行風險控制能力為主的資本充足性壓力測試

正確答案:B、D

答案解析:目前銀行業(yè)壓力測試實踐可以分為兩大類：（1）針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試（選項B正確），（2）針對資產(chǎn)負債管理的流動性壓力測試（選項D正確）。

6、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（ ）?！締芜x題】

A.平均債務(wù)承受能力

B.最低債務(wù)承受能力

C.一般債務(wù)承受能力

D.最高債務(wù)承受能力

正確答案:D

答案解析:選項D正確。商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

7、下列屬于操作風險損失事件類型的是( )。【多選題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.資產(chǎn)損失

D.實物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、D、E

答案解析:按照操作風險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；（5）實物資產(chǎn)的損壞；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項C：資產(chǎn)損失是按照損失事件的損失形態(tài)對操作風險進行分類。

8、以下哪些事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約( )?！径噙x題】

A.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

B.銀行將貸款出售并相應承擔一定比例的賬面損失

C.銀行停止對貸款計息

D.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

E.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項D說法有誤：債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上視為違約。

9、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風險，應嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務(wù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風險，應做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風險。（2）嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風險保險來轉(zhuǎn)移風險。（4）增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃?。（5）對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團貸款方式分散風險。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目。（8）合同中增加保護條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國別風險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準才可準入。

10、商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風險的有（）?！径噙x題】

A.同業(yè)交易

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)承兌

D.掉期交易

E.金融期貨

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中，因此銀行的表內(nèi)外業(yè)務(wù)都會面臨信用風險（選項ABCDE正確）。